Stratégie et performance
Win rate
La proportion de trades qui se terminent en gain. Seul, ce chiffre ne dit rien d'utile : 90% de réussite avec une perte démesurée et 35% de réussite avec de gros gains peuvent donner le même résultat.
Aussi appelé : Taux de réussite · Winrate · Pourcentage de trades gagnants
Le chiffre GFN
Face à un plancher fixe, l'ordre des trades compte plus que le taux de réussite : un drawdown GFN 2 Step de 8% absorbe 16 pertes consécutives à 0.5% de risque, quel que soit le taux de réussite à long terme.
En détail
Win rate,expliqué
Le taux de réussite ne prend son sens qu'associé au gain moyen et à la perte moyenne. Cité seul, c'est la statistique la plus trompeuse du trading, et celle que le marketing utilise le plus souvent.
Il dépend aussi des règles de sortie plutôt que de l'entrée. Prendre des gains partiels plus tôt augmente le taux de réussite et réduit le gain moyen sans rien changer à l'avantage de la stratégie.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Espérance mathématique
Le résultat moyen d'un trade sur un large échantillon, combinant taux de réussite, gain moyen et perte moyenne. Une espérance positive est nécessaire pour qu'une stratégie fonctionne, et insuffisante pour réussir une évaluation.
Ratio risque/rendement
La taille de l'objectif d'un trade rapportée à celle de son stop, exprimée sous forme de ratio. Un trade à 2:1 risque une unité pour en gagner deux, ce qui fixe le taux de réussite dont la stratégie a besoin pour être rentable.
Profit factor
Le total des gains bruts divisé par le total des pertes brutes sur un échantillon de trades. Au-dessus de 1, la stratégie a gagné de l'argent ; en dessous, elle en a perdu, quel que soit le taux de réussite.
Pertes consécutives maximales
La plus longue série ininterrompue de trades perdants dans un échantillon. Multipliée par le risque par trade, elle donne le drawdown qu'une stratégie a produit historiquement, soit ce qu'un plancher fixe doit absorber.
R-multiple
Le résultat d'un trade exprimé en unités de son risque initial. Risquer $200 pour gagner $600 donne +3R ; toucher le stop donne -1R. Cela rend les résultats comparables quelles que soient la taille du compte et de la position.
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