Stratégie et performance
R-multiple
Le résultat d'un trade exprimé en unités de son risque initial. Risquer $200 pour gagner $600 donne +3R ; toucher le stop donne -1R. Cela rend les résultats comparables quelles que soient la taille du compte et de la position.
Aussi appelé : Multiple de R · R multiple
Le chiffre GFN
En R, une évaluation GFN 1 Step se dimensionne facilement : 10% à 0.5% de risque par trade font +20R net, et le plancher de drawdown de 8% offre 16R de marge.
- 1 StepObjectif à 0.5% de risque
- +20R
- 1 StepMarge de drawdown à 0.5% de risque
- 16R
- 2 StepObjectif de la phase 1 à 0.5% de risque
- +16R
En détail
R-multiple,expliqué
Les R-multiples neutralisent la taille de position : c'est la seule façon honnête de comparer des trades pris à des tailles différentes ou sur des comptes différents. Un journal tenu en R est bien plus utile qu'un journal tenu en dollars.
Exprimée en R, une évaluation devient un simple problème d'arithmétique : l'objectif divisé par le risque par trade donne le nombre net de R nécessaire pour réussir.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Ratio risque/rendement
La taille de l'objectif d'un trade rapportée à celle de son stop, exprimée sous forme de ratio. Un trade à 2:1 risque une unité pour en gagner deux, ce qui fixe le taux de réussite dont la stratégie a besoin pour être rentable.
Espérance mathématique
Le résultat moyen d'un trade sur un large échantillon, combinant taux de réussite, gain moyen et perte moyenne. Une espérance positive est nécessaire pour qu'une stratégie fonctionne, et insuffisante pour réussir une évaluation.
Journal de trading
Un registre de chaque trade avec son raisonnement, sa taille, ses niveaux et son résultat. C'est le seul moyen de savoir si une stratégie est suivie, ce qui est différent de savoir si elle fonctionne.
Fraction fixe
Risquer un pourcentage constant de l'equity sur chaque trade : la taille de position baisse après les pertes et augmente après les gains. C'est le modèle de dimensionnement standard, celui que supposent la plupart des règles de prop firm.
Objectif de gain
Le gain virtuel requis pour réussir une phase d'évaluation, exprimé en pourcentage du solde de départ. C'est le seul objectif à atteindre ; toutes les autres règles sont des limites à éviter.
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