Stratégie et performance
Pertes consécutives maximales
La plus longue série ininterrompue de trades perdants dans un échantillon. Multipliée par le risque par trade, elle donne le drawdown qu'une stratégie a produit historiquement, soit ce qu'un plancher fixe doit absorber.
Aussi appelé : Série de pertes · Losing streak · Série perdante
Le chiffre GFN
Les planchers GFN en nombre de pertes : le drawdown 2 Step de 8% absorbe 16 pertes à 0.5% de risque, 8 à 1% et 4 à 2%. Le plancher Instant de 5% en absorbe 10, 5 et 2.
- 2 StepPertes absorbées à 0.5% de risque
- 16
- 1 StepPertes absorbées à 0.5% de risque
- 16, ou 20 avec l'option à 10%
- InstantPertes absorbées à 0.5% de risque
- 10
Estimations approximatives qui ignorent la capitalisation et les coûts de trading ; les deux réduisent le chiffre réel.
En détail
Pertes consécutives maximales,expliqué
Les séries sont plus longues que ne le suggère l'intuition. Une stratégie qui gagne 50% du temps produira assez régulièrement une série de sept pertes sur quelques centaines de trades, et cette série doit tenir dans le compte.
C'est ce calcul qui devrait fixer le risque par trade sur un compte de prop firm : la pire série attendue multipliée par le risque doit rester nettement inférieure à l'allocation de drawdown.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Risque de ruine
La probabilité qu'une série de trades mène un compte au seuil de violation avant l'objectif, selon taux de réussite, ratio gain/risque et risque par trade. Elle dépend surtout de la taille de position.
Win rate
La proportion de trades qui se terminent en gain. Seul, ce chiffre ne dit rien d'utile : 90% de réussite avec une perte démesurée et 35% de réussite avec de gros gains peuvent donner le même résultat.
Fraction fixe
Risquer un pourcentage constant de l'equity sur chaque trade : la taille de position baisse après les pertes et augmente après les gains. C'est le modèle de dimensionnement standard, celui que supposent la plupart des règles de prop firm.
Drawdown maximum
La perte totale qu'un compte peut subir avant d'être considéré comme échoué. Exprimé en pourcentage du solde de départ, il fixe un plancher : touchez-le et le compte est en violation, quels que soient les gains réalisés jusque-là.
Taille de position
Le nombre de lots sur lequel un trade est passé. Elle se calcule à partir du montant risqué en dollars et de la distance de stop, au lieu d'être choisie d'abord, soit l'inverse de ce que font la plupart des traders.
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