Stratégie et performance
Espérance mathématique
Le résultat moyen d'un trade sur un large échantillon, combinant taux de réussite, gain moyen et perte moyenne. Une espérance positive est nécessaire pour qu'une stratégie fonctionne, et insuffisante pour réussir une évaluation.
Aussi appelé : Expectancy · Espérance de gain
Le chiffre GFN
Une évaluation GFN 1 Step demande 10% de gain net pour 8% de marge. À 0.5% de risque par trade, une espérance de +0.2R par trade atteint l'objectif en une centaine de trades environ.
En détail
Espérance mathématique,expliqué
L'espérance ne dit rien de l'ordre dans lequel arrivent les trades, et c'est l'ordre qui décide si un drawdown fixe est violé. Une stratégie à espérance positive qui commence par huit pertes fait échouer un compte qu'elle aurait fait réussir un mois plus tard.
C'est aussi un piège de petit échantillon. Vingt trades ne suffisent pas pour estimer une espérance, et une évaluation se joue souvent en moins de vingt trades.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
R-multiple
Le résultat d'un trade exprimé en unités de son risque initial. Risquer $200 pour gagner $600 donne +3R ; toucher le stop donne -1R. Cela rend les résultats comparables quelles que soient la taille du compte et de la position.
Win rate
La proportion de trades qui se terminent en gain. Seul, ce chiffre ne dit rien d'utile : 90% de réussite avec une perte démesurée et 35% de réussite avec de gros gains peuvent donner le même résultat.
Profit factor
Le total des gains bruts divisé par le total des pertes brutes sur un échantillon de trades. Au-dessus de 1, la stratégie a gagné de l'argent ; en dessous, elle en a perdu, quel que soit le taux de réussite.
Risque de ruine
La probabilité qu'une série de trades mène un compte au seuil de violation avant l'objectif, selon taux de réussite, ratio gain/risque et risque par trade. Elle dépend surtout de la taille de position.
Backtesting
Faire tourner une stratégie sur des données historiques pour estimer ce qu'elle aurait produit. Utile pour écarter des idées, faible comme preuve pour les retenir, car le résultat est ajusté à des données déjà vues.
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