Stratégie et performance
Profit factor
Le total des gains bruts divisé par le total des pertes brutes sur un échantillon de trades. Au-dessus de 1, la stratégie a gagné de l'argent ; en dessous, elle en a perdu, quel que soit le taux de réussite.
Aussi appelé : Facteur de profit
Le chiffre GFN
Le profit factor ignore l'ordre des trades, précisément ce que teste le plancher de 8% chez GFN. Associez-le au pire drawdown historique de pic à creux avant de choisir une taille de compte.
En détail
Profit factor,expliqué
Le profit factor est le résumé le plus compact d'un historique, et il est gonflé par un petit échantillon ou par un seul gain démesuré. Recalculer le chiffre sans le plus gros gain est un test de réalité rapide.
Il ne dit rien du drawdown, c'est-à-dire de ce qui décide si un compte de prop firm tient. Une stratégie au bon profit factor mais à la pire série perdante profonde viole malgré tout un plancher fixe.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Espérance mathématique
Le résultat moyen d'un trade sur un large échantillon, combinant taux de réussite, gain moyen et perte moyenne. Une espérance positive est nécessaire pour qu'une stratégie fonctionne, et insuffisante pour réussir une évaluation.
Win rate
La proportion de trades qui se terminent en gain. Seul, ce chiffre ne dit rien d'utile : 90% de réussite avec une perte démesurée et 35% de réussite avec de gros gains peuvent donner le même résultat.
Peak-to-trough
La baisse entre le point le plus haut d'une courbe d'equity et son point le plus bas suivant, avant un nouveau plus haut. C'est la façon standard d'exprimer la profondeur de la pire série de pertes d'une stratégie.
Ratio de Sharpe
Le rendement au-delà d'un taux monétaire de référence, divisé par la volatilité de ces rendements. Il mesure la variabilité acceptée par unité de rendement : une courbe d'equity plus régulière obtient un meilleur score.
Backtesting
Faire tourner une stratégie sur des données historiques pour estimer ce qu'elle aurait produit. Utile pour écarter des idées, faible comme preuve pour les retenir, car le résultat est ajusté à des données déjà vues.
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