Stratégie et performance
Ratio risque/rendement
La taille de l'objectif d'un trade rapportée à celle de son stop, exprimée sous forme de ratio. Un trade à 2:1 risque une unité pour en gagner deux, ce qui fixe le taux de réussite dont la stratégie a besoin pour être rentable.
Aussi appelé : Risk reward · R:R · Ratio gain/risque · Risk-reward ratio
Le chiffre GFN
Face à l'objectif 1 Step de 10% chez GFN, un risque de 0.5% par trade à 2:1 demande un solde net de dix trades gagnants pour dégager $10,000 sur un compte de $100,000, avant $3.50 par côté, $7 par lot aller-retour.
En détail
Ratio risque/rendement,expliqué
Ratio et taux de réussite sont les deux moitiés d'un même chiffre. À 2:1, une stratégie doit gagner plus d'une fois sur trois pour être à l'équilibre ; à 1:1, plus d'une fois sur deux ; à 1:3, plus de trois fois sur quatre.
Un ratio calculé sur les niveaux prévus n'est pas le ratio obtenu. Slippage, commission et sorties partielles tirent tous le chiffre réalisé sous le chiffre prévu : le plan doit donc garder de la marge.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
R-multiple
Le résultat d'un trade exprimé en unités de son risque initial. Risquer $200 pour gagner $600 donne +3R ; toucher le stop donne -1R. Cela rend les résultats comparables quelles que soient la taille du compte et de la position.
Win rate
La proportion de trades qui se terminent en gain. Seul, ce chiffre ne dit rien d'utile : 90% de réussite avec une perte démesurée et 35% de réussite avec de gros gains peuvent donner le même résultat.
Espérance mathématique
Le résultat moyen d'un trade sur un large échantillon, combinant taux de réussite, gain moyen et perte moyenne. Une espérance positive est nécessaire pour qu'une stratégie fonctionne, et insuffisante pour réussir une évaluation.
Take profit
Un ordre en attente qui clôture une position à un prix cible. Associé à un stop loss, il fixe le ratio risque/rendement d'un trade au moment où il est placé, avant que le résultat ne soit connu.
Profit factor
Le total des gains bruts divisé par le total des pertes brutes sur un échantillon de trades. Au-dessus de 1, la stratégie a gagné de l'argent ; en dessous, elle en a perdu, quel que soit le taux de réussite.
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