Drawdown et limites de risque
Risque de ruine
La probabilité qu'une série de trades mène un compte au seuil de violation avant l'objectif, selon taux de réussite, ratio gain/risque et risque par trade. Elle dépend surtout de la taille de position.
Aussi appelé : Risk of ruin
Le chiffre GFN
Face aux planchers de drawdown de GFN, le risque par trade est la variable qui décide de la survie : un plancher de 8% sur le 2 Step absorbe 16 pertes consécutives de 0.5%, ou quatre de 2%.
- 2 StepPertes consécutives jusqu'au plancher de 8% à 0.5% de risque
- 16
- 2 StepÀ 1% de risque
- 8
- 2 StepÀ 2% de risque
- 4
Un calcul approximatif qui ignore la composition et les frais de trading ; les deux réduisent le chiffre effectif.
En détail
Risque de ruine,expliqué
Le risque de ruine est la manière honnête d'aborder une évaluation, car il tient compte de l'ordre dans lequel arrivent les trades. Une stratégie à espérance positive échoue quand même sur un drawdown fixe si une série de pertes arrive en premier, et ces séries sont bien plus fréquentes que l'intuition ne le suggère.
Diviser par deux le risque par trade réduit généralement le risque de ruine de bien plus de moitié. C'est pourquoi une stratégie qui échoue à 2% par trade passe souvent à 0.5%, sans rien changer aux entrées.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Pertes consécutives maximales
La plus longue série ininterrompue de trades perdants dans un échantillon. Multipliée par le risque par trade, elle donne le drawdown qu'une stratégie a produit historiquement, soit ce qu'un plancher fixe doit absorber.
Taille de position
Le nombre de lots sur lequel un trade est passé. Elle se calcule à partir du montant risqué en dollars et de la distance de stop, au lieu d'être choisie d'abord, soit l'inverse de ce que font la plupart des traders.
Fraction fixe
Risquer un pourcentage constant de l'equity sur chaque trade : la taille de position baisse après les pertes et augmente après les gains. C'est le modèle de dimensionnement standard, celui que supposent la plupart des règles de prop firm.
Espérance mathématique
Le résultat moyen d'un trade sur un large échantillon, combinant taux de réussite, gain moyen et perte moyenne. Une espérance positive est nécessaire pour qu'une stratégie fonctionne, et insuffisante pour réussir une évaluation.
Récupération du drawdown
Le gain nécessaire pour ramener un compte à son pic précédent après une perte. La récupération n'est pas symétrique : une perte de 10% demande un gain de 11.1% pour être effacée, et une perte de 50% demande 100%.
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