Stratégie et performance
Fraction fixe
Risquer un pourcentage constant de l'equity sur chaque trade : la taille de position baisse après les pertes et augmente après les gains. C'est le modèle de dimensionnement standard, celui que supposent la plupart des règles de prop firm.
Aussi appelé : Fixed fractional · Risque en pourcentage · Dimensionnement à pourcentage fixe
Le chiffre GFN
Face aux limites GFN, 0.5% par trade sur un compte de $100,000 représente $500 : un sixième de l'allocation journalière Instant et un dixième de celle du 1 Step et du 2 Step.
- Risque de 0.5%
- $500 sur $100,000
- Risque de 1%
- $1,000 sur $100,000
- Risque de 2%
- $2,000 sur $100,000
En détail
Fraction fixe,expliqué
La réduction automatique du risque est tout l'intérêt : une série perdante réduit les positions prises pendant cette série, exactement le comportement que récompense un plancher de drawdown fixe.
Le choix du pourcentage compte plus que les entrées. La même stratégie à 0.5% et à 2% donne deux produits différents sur un compte avec un plancher strict.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Taille de position
Le nombre de lots sur lequel un trade est passé. Elle se calcule à partir du montant risqué en dollars et de la distance de stop, au lieu d'être choisie d'abord, soit l'inverse de ce que font la plupart des traders.
Critère de Kelly
Une formule qui donne la taille de position maximisant la croissance à long terme pour un avantage connu. Son résultat est bien trop élevé pour le trading réel, car les données sont des estimations et les drawdowns acceptés extrêmes.
Risque de ruine
La probabilité qu'une série de trades mène un compte au seuil de violation avant l'objectif, selon taux de réussite, ratio gain/risque et risque par trade. Elle dépend surtout de la taille de position.
Pertes consécutives maximales
La plus longue série ininterrompue de trades perdants dans un échantillon. Multipliée par le risque par trade, elle donne le drawdown qu'une stratégie a produit historiquement, soit ce qu'un plancher fixe doit absorber.
R-multiple
Le résultat d'un trade exprimé en unités de son risque initial. Risquer $200 pour gagner $600 donne +3R ; toucher le stop donne -1R. Cela rend les résultats comparables quelles que soient la taille du compte et de la position.
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