Drawdown et limites de risque
Récupération du drawdown
Le gain nécessaire pour ramener un compte à son pic précédent après une perte. La récupération n'est pas symétrique : une perte de 10% demande un gain de 11.1% pour être effacée, et une perte de 50% demande 100%.
Aussi appelé : Drawdown recovery · Remonter un drawdown
Le chiffre GFN
Un compte GFN de $100,000 descendu au plancher 2 Step de $92,000 aurait besoin d'un gain de 8.7% pour revenir à son solde de départ - sauf que toucher le plancher a déjà mis fin au compte.
- Après une perte de 5%
- Gain de 5.26%
- Après une perte de 8%
- Gain de 8.70%
- Après une perte de 10%
- Gain de 11.11%
En détail
Récupération du drawdown,expliqué
Cette asymétrie relève de l'arithmétique, pas de la psychologie. Perdre un pourcentage d'une base plus petite signifie que la remontée se calcule sur moins de capital : plus le trou est profond, plus la pente pour en sortir est raide. C'est l'argument le plus fort en faveur de petites tailles de position sur un compte à plancher fixe.
Sur une évaluation, ce calcul est aggravé par la règle de drawdown elle-même : vous remontez vers un objectif de gain depuis une base plus basse, alors que le plancher sous vous n'a pas bougé.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Drawdown maximum
La perte totale qu'un compte peut subir avant d'être considéré comme échoué. Exprimé en pourcentage du solde de départ, il fixe un plancher : touchez-le et le compte est en violation, quels que soient les gains réalisés jusque-là.
Risque de ruine
La probabilité qu'une série de trades mène un compte au seuil de violation avant l'objectif, selon taux de réussite, ratio gain/risque et risque par trade. Elle dépend surtout de la taille de position.
Peak-to-trough
La baisse entre le point le plus haut d'une courbe d'equity et son point le plus bas suivant, avant un nouveau plus haut. C'est la façon standard d'exprimer la profondeur de la pire série de pertes d'une stratégie.
Courbe d'equity
Un graphique de l'equity du compte dans le temps. Sa pente montre le rendement, sa régularité montre la constance, et son creux le plus profond est le drawdown qu'une limite de risque aurait dû absorber.
Taille de position
Le nombre de lots sur lequel un trade est passé. Elle se calcule à partir du montant risqué en dollars et de la distance de stop, au lieu d'être choisie d'abord, soit l'inverse de ce que font la plupart des traders.
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