Stratégie et performance
Ratio de Sharpe
Le rendement au-delà d'un taux monétaire de référence, divisé par la volatilité de ces rendements. Il mesure la variabilité acceptée par unité de rendement : une courbe d'equity plus régulière obtient un meilleur score.
Aussi appelé : Sharpe ratio · Sharpe
Le chiffre GFN
Un profil de rendement plus régulier résiste mieux aux limites GFN dans les deux sens : le drawdown journalier de 5% sur le 1 Step et le 2 Step et la limite de 3% sur Instant testent directement la variabilité d'un jour à l'autre.
En détail
Ratio de Sharpe,expliqué
Le Sharpe pénalise la volatilité dans les deux sens : un mois exceptionnellement bon fait baisser le ratio autant qu'un mois exceptionnellement mauvais. C'est sa principale critique.
Pour un compte de prop firm, la lecture utile est indirecte : un Sharpe élevé signifie généralement un drawdown de pic à creux peu profond, ce que teste réellement un plancher fixe.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Ratio de Sortino
Une variante du ratio de Sharpe qui ne compte que la volatilité à la baisse. Les gros gains ne font plus baisser le score : il mesure la variabilité qui gêne vraiment un trader plutôt que toute la variabilité.
Profit factor
Le total des gains bruts divisé par le total des pertes brutes sur un échantillon de trades. Au-dessus de 1, la stratégie a gagné de l'argent ; en dessous, elle en a perdu, quel que soit le taux de réussite.
Courbe d'equity
Un graphique de l'equity du compte dans le temps. Sa pente montre le rendement, sa régularité montre la constance, et son creux le plus profond est le drawdown qu'une limite de risque aurait dû absorber.
Peak-to-trough
La baisse entre le point le plus haut d'une courbe d'equity et son point le plus bas suivant, avant un nouveau plus haut. C'est la façon standard d'exprimer la profondeur de la pire série de pertes d'une stratégie.
Espérance mathématique
Le résultat moyen d'un trade sur un large échantillon, combinant taux de réussite, gain moyen et perte moyenne. Une espérance positive est nécessaire pour qu'une stratégie fonctionne, et insuffisante pour réussir une évaluation.
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