Stratégie et performance
Backtesting
Faire tourner une stratégie sur des données historiques pour estimer ce qu'elle aurait produit. Utile pour écarter des idées, faible comme preuve pour les retenir, car le résultat est ajusté à des données déjà vues.
Aussi appelé : Backtest · Test sur données historiques
Le chiffre GFN
Un backtest calibré pour un compte GFN doit inclure $3.50 par côté, $7 par lot aller-retour et un spread réaliste, et son pire drawdown de pic à creux doit tenir dans 8% sur le 2 Step ou 5% sur Instant.
En détail
Backtesting,expliqué
Le chiffre à retenir d'un backtest n'est pas le rendement mais le pire drawdown de pic à creux, parce que c'est lui qui détermine si la stratégie tient dans le plancher d'un compte.
Intégrez les coûts. Un backtest sans spread, commission ni slippage surestime une stratégie à trading fréquent d'une marge assez large pour inverser la conclusion.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Forward testing
Faire tourner une stratégie en temps réel sur des données de marché qu'elle n'a jamais vues. C'est le test honnête qu'un backtest ne peut pas être, car les résultats viennent de données qui n'ont pas pu être ajustées.
Peak-to-trough
La baisse entre le point le plus haut d'une courbe d'equity et son point le plus bas suivant, avant un nouveau plus haut. C'est la façon standard d'exprimer la profondeur de la pire série de pertes d'une stratégie.
Espérance mathématique
Le résultat moyen d'un trade sur un large échantillon, combinant taux de réussite, gain moyen et perte moyenne. Une espérance positive est nécessaire pour qu'une stratégie fonctionne, et insuffisante pour réussir une évaluation.
Profit factor
Le total des gains bruts divisé par le total des pertes brutes sur un échantillon de trades. Au-dessus de 1, la stratégie a gagné de l'argent ; en dessous, elle en a perdu, quel que soit le taux de réussite.
Commission
Un frais explicite par lot, prélevé à l'exécution d'un trade et généralement annoncé par côté. Deux côtés font un aller-retour : le chiffre annoncé doit donc être doublé pour obtenir le coût d'un trade complet.
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