Drawdown et limites de risque
Peak-to-trough
La baisse entre le point le plus haut d'une courbe d'equity et son point le plus bas suivant, avant un nouveau plus haut. C'est la façon standard d'exprimer la profondeur de la pire série de pertes d'une stratégie.
Aussi appelé : Du pic au creux · Baisse pic-creux
Le chiffre GFN
Une stratégie dont le peak-to-trough historique dépasse 8% finira par violer un compte GFN 2 Step, et une stratégie qui dépasse 5% violera Instant plus tôt encore, car ce plancher suit le compte.
En détail
Peak-to-trough,expliqué
Le peak-to-trough est ce que désigne un backtest quand il affiche un drawdown maximum, et il se mesure après coup sur l'ensemble de l'échantillon. La règle de drawdown maximum d'une prop firm est la même mesure appliquée en direct, avec un stop ferme au bout.
Comparer les deux est la vérification la plus utile avant d'acheter : si le peak-to-trough historique d'une stratégie est plus profond que la marge de drawdown du compte, elle finira par le violer lors d'une série de pertes ordinaire.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Courbe d'equity
Un graphique de l'equity du compte dans le temps. Sa pente montre le rendement, sa régularité montre la constance, et son creux le plus profond est le drawdown qu'une limite de risque aurait dû absorber.
Drawdown maximum
La perte totale qu'un compte peut subir avant d'être considéré comme échoué. Exprimé en pourcentage du solde de départ, il fixe un plancher : touchez-le et le compte est en violation, quels que soient les gains réalisés jusque-là.
Récupération du drawdown
Le gain nécessaire pour ramener un compte à son pic précédent après une perte. La récupération n'est pas symétrique : une perte de 10% demande un gain de 11.1% pour être effacée, et une perte de 50% demande 100%.
Backtesting
Faire tourner une stratégie sur des données historiques pour estimer ce qu'elle aurait produit. Utile pour écarter des idées, faible comme preuve pour les retenir, car le résultat est ajusté à des données déjà vues.
High-water mark
Le niveau le plus élevé qu'un compte ait jamais atteint. Sur un trailing drawdown, c'est le point de référence à partir duquel le plancher est mesuré : chaque nouveau plus haut relève définitivement le seuil de violation.
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