Drawdown et limites de risque
Courbe d'equity
Un graphique de l'equity du compte dans le temps. Sa pente montre le rendement, sa régularité montre la constance, et son creux le plus profond est le drawdown qu'une limite de risque aurait dû absorber.
Aussi appelé : Equity curve · Courbe de capital
Le chiffre GFN
GFN affiche la courbe d'equity en direct de chaque compte dans le tableau de bord Trade Hub, avec les objectifs et la distance actuelle à chaque limite - les chiffres mêmes sur lesquels le compte est jugé.
En détail
Courbe d'equity,expliqué
Pour un compte de prop firm, la forme compte plus que le point d'arrivée. Deux stratégies qui terminent le mois au même profit ne se valent pas si l'une y est arrivée en ligne droite et l'autre a passé une semaine à -6% : une seule des deux survit à un plancher fixe.
La courbe d'equity qui mérite d'être lue est celle tracée sur l'equity en direct plutôt que sur le solde clôturé, car elle inclut les positions ouvertes sur lesquelles les limites de risque sont réellement mesurées.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Peak-to-trough
La baisse entre le point le plus haut d'une courbe d'equity et son point le plus bas suivant, avant un nouveau plus haut. C'est la façon standard d'exprimer la profondeur de la pire série de pertes d'une stratégie.
High-water mark
Le niveau le plus élevé qu'un compte ait jamais atteint. Sur un trailing drawdown, c'est le point de référence à partir duquel le plancher est mesuré : chaque nouveau plus haut relève définitivement le seuil de violation.
Récupération du drawdown
Le gain nécessaire pour ramener un compte à son pic précédent après une perte. La récupération n'est pas symétrique : une perte de 10% demande un gain de 11.1% pour être effacée, et une perte de 50% demande 100%.
Drawdown basé sur l'equity
Un drawdown mesuré sur l'equity du compte en direct, qui inclut le profit et la perte latents de chaque position ouverte. Le seuil peut être touché pendant qu'un trade est encore ouvert, avant toute clôture.
Journal de trading
Un registre de chaque trade avec son raisonnement, sa taille, ses niveaux et son résultat. C'est le seul moyen de savoir si une stratégie est suivie, ce qui est différent de savoir si elle fonctionne.
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