Drawdown et limites de risque
Drawdown maximum
La perte totale qu'un compte peut subir avant d'être considéré comme échoué. Exprimé en pourcentage du solde de départ, il fixe un plancher : touchez-le et le compte est en violation, quels que soient les gains réalisés jusque-là.
Aussi appelé : Max drawdown · Maximum drawdown · Drawdown total · Drawdown global · MDD
Le chiffre GFN
GFN publie trois drawdowns maximums différents : 5% trailing sur Instant, 8% sur le 1 Step (10% avec l'option proposée au paiement) et 8% fixe sur le 2 Step.
- InstantDrawdown maximum
- 5%, trailing
- 1 StepDrawdown maximum
- 8%, ou 10% avec l'option
- 2 StepDrawdown maximum
- 8%, fixe
Une nouvelle tentative sur le 2 Step applique un drawdown maximum fixe de 4% au lieu de 8%.
En détail
Drawdown maximum,expliqué
Le drawdown maximum est le stop au niveau du compte, à distinguer de la perte journalière maximale, qui est le stop au niveau de la journée. Ce sont deux règles distinctes, et un nouveau jour de trading n'efface pas l'effet des pertes précédentes sur le drawdown total.
Plus que le pourcentage, c'est le comportement du plancher qui compte. Un plancher fixe est calculé une fois pour toutes sur le solde de départ et n'en bouge plus. Un plancher trailing suit les nouveaux plus hauts du compte vers le haut : il protège les gains, mais resserre le compte précisément quand tout va bien.
Exemple chiffré
Sur un compte 2 Step de $100,000, le plancher de 8% se situe à $92,000 et ne bouge jamais. Sur un compte Instant de même taille, le plancher de 5% démarre à $95,000 et remonte à mesure que le compte marque de nouveaux plus hauts.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Trailing drawdown
Un drawdown maximum dont le plancher suit le compte vers le haut à chaque nouveau plus haut. L'écart entre votre pic et le seuil de violation reste constant, donc chaque nouveau plus haut relève le niveau de stop-out.
Drawdown fixe
Un drawdown maximum calculé une seule fois sur le solde de départ, puis laissé tel quel. Le seuil de violation est le même le premier jour et après des mois de profits : la marge grandit avec chaque dollar gagné.
Plancher de drawdown
Le niveau de compte auquel une violation du drawdown maximum est enregistrée. C'est le solde de départ moins la marge de drawdown, exprimé en dollars plutôt qu'en pourcentage : le seul chiffre à surveiller en tradant.
Perte journalière maximale
Le maximum qu'un compte peut perdre en une journée de trading avant violation. Calculée en pourcentage du niveau de clôture de la veille, elle se réinitialise à heure fixe chaque jour et c'est la règle qui met fin à la plupart des évaluations.
Violation majeure
Une violation assez grave pour faire échouer ou résilier le compte immédiatement. Le dépassement de la perte journalière maximale ou du drawdown maximum en est la cause habituelle, et un redressement du marché ne l'annule pas.
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