Stratégie et performance
Journal de trading
Un registre de chaque trade avec son raisonnement, sa taille, ses niveaux et son résultat. C'est le seul moyen de savoir si une stratégie est suivie, ce qui est différent de savoir si elle fonctionne.
Aussi appelé : Trade journal · Trading journal
Le chiffre GFN
Un journal permet de surveiller la règle de consistance du 2 Step chez GFN avant qu'elle ne pose problème : suivre la part de chaque journée dans le gain total montre une meilleure journée qui approche 35% tant qu'il reste du temps pour la diluer.
En détail
Journal de trading,expliqué
Les entrées qui comptent sont celles notées avant de connaître le résultat : le setup, le stop prévu, l'objectif prévu et la raison. Un journal rédigé après coup consigne une histoire plutôt que des données.
Noter les résultats en R plutôt qu'en dollars rend l'échantillon comparable d'une taille de compte à l'autre, ce qui compte quand un trader gère plusieurs comptes à la fois.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
R-multiple
Le résultat d'un trade exprimé en unités de son risque initial. Risquer $200 pour gagner $600 donne +3R ; toucher le stop donne -1R. Cela rend les résultats comparables quelles que soient la taille du compte et de la position.
Règle de consistance
Une règle qui plafonne la part du profit total d'un compte pouvant provenir d'une seule journée de trading. Elle empêche une journée exceptionnelle de porter à elle seule un compte par ailleurs à plat jusqu'à la réussite.
Espérance mathématique
Le résultat moyen d'un trade sur un large échantillon, combinant taux de réussite, gain moyen et perte moyenne. Une espérance positive est nécessaire pour qu'une stratégie fonctionne, et insuffisante pour réussir une évaluation.
Excursion défavorable maximale
La distance maximale parcourue par un trade contre vous avant sa clôture, quel que soit son résultat final. Mesurée trade par trade, elle montre la marge dont une stratégie a vraiment besoin, et non celle qu'elle a fini par utiliser.
Courbe d'equity
Un graphique de l'equity du compte dans le temps. Sa pente montre le rendement, sa régularité montre la constance, et son creux le plus profond est le drawdown qu'une limite de risque aurait dû absorber.
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