Drawdown et limites de risque
Drawdown basé sur l'equity
Un drawdown mesuré sur l'equity du compte en direct, qui inclut le profit et la perte latents de chaque position ouverte. Le seuil peut être touché pendant qu'un trade est encore ouvert, avant toute clôture.
Aussi appelé : Equity-based drawdown · Drawdown sur l'equity
Le chiffre GFN
Chaque limite de risque GFN est surveillée sur l'equity du compte. Des positions ouvertes peuvent mettre un compte en violation avant d'être clôturées, et un redressement ultérieur n'annule pas une violation déjà survenue.
- InstantPerte journalière maximale
- 3% sur l'equity
- 1 Step et 2 StepPerte journalière maximale
- 5% sur l'equity
- Redressement après une violation
- Ne l'annule pas
En détail
Drawdown basé sur l'equity,expliqué
La mesure sur l'equity explique qu'un trader puisse violer un compte sans jamais avoir encaissé de perte sur le papier. Une position qui part violemment contre vous en séance puis se redresse avant la clôture a quand même touché la limite au passage, et un redressement n'annule pas une violation déjà enregistrée.
Cela signifie aussi que les frais de trading pèsent plus qu'il n'y paraît. Commission et spread sont déduits de l'equity dès l'ouverture de la position : un trade est déjà légèrement dans le rouge avant même que le marché ait bougé.
Exemple chiffré
Un compte 1 Step de $100,000 qui porte une position ouverte en perte de $5,000 a déjà atteint la perte journalière maximale de 5%, alors que rien n'a été clôturé.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Drawdown basé sur le solde
Un drawdown mesuré sur le solde clôturé plutôt que sur l'equity en direct. Les pertes latentes des positions ouvertes ne déplacent pas le seuil de violation ; seuls les résultats réalisés comptent, à la clôture du trade.
Perte journalière maximale
Le maximum qu'un compte peut perdre en une journée de trading avant violation. Calculée en pourcentage du niveau de clôture de la veille, elle se réinitialise à heure fixe chaque jour et c'est la règle qui met fin à la plupart des évaluations.
Violation majeure
Une violation assez grave pour faire échouer ou résilier le compte immédiatement. Le dépassement de la perte journalière maximale ou du drawdown maximum en est la cause habituelle, et un redressement du marché ne l'annule pas.
Drawdown intraday
Le point le plus bas atteint par un compte au cours d'une journée de trading, mesuré depuis le niveau de début de journée. C'est ce que teste réellement une perte journalière maximale surveillée sur l'equity, plutôt que le niveau de clôture.
Excursion défavorable maximale
La distance maximale parcourue par un trade contre vous avant sa clôture, quel que soit son résultat final. Mesurée trade par trade, elle montre la marge dont une stratégie a vraiment besoin, et non celle qu'elle a fini par utiliser.
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