Drawdown y límites de riesgo
Riesgo de ruina
La probabilidad de que una serie de operaciones lleve una cuenta a su nivel de incumplimiento antes de alcanzar su objetivo. Depende de la tasa de acierto, el ratio beneficio-riesgo y el riesgo por operación, y sobre todo del tamaño de posición.
También llamado: Risk of ruin · Probabilidad de ruina
La cifra de GFN
Frente a los suelos de drawdown de GFN, el riesgo por operación es la variable que decide la supervivencia: un suelo del 8% en 2 Step aguanta 16 pérdidas seguidas del 0.5%, o cuatro del 2%.
- 2 StepPérdidas seguidas hasta el suelo del 8% con un riesgo del 0.5%
- 16
- 2 StepCon un riesgo del 1%
- 8
- 2 StepCon un riesgo del 2%
- 4
Un recuento aproximado que ignora el interés compuesto y los costes de trading; ambos reducen la cifra real.
En detalle
Riesgo de ruina,explicado
El riesgo de ruina es la forma honesta de mirar una evaluación, porque tiene en cuenta el orden en que llegan las operaciones. Una estrategia con esperanza positiva suspende igualmente un drawdown fijo si la racha perdedora llega primero, y las rachas son mucho más frecuentes de lo que sugiere la intuición.
Reducir a la mitad el riesgo por operación suele recortar el riesgo de ruina bastante más que a la mitad. Por eso la misma estrategia que suspende al 2% por operación a menudo aprueba al 0.5%, sin cambiar ni una entrada.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Máximo de pérdidas consecutivas
La racha más larga de operaciones perdedoras seguidas en una muestra. Multiplicada por el riesgo por operación da el drawdown que la estrategia ha producido históricamente, la cifra que un suelo fijo tiene que absorber.
Tamaño de posición
Cuántos lotes tiene una operación. Se calcula a partir de los dólares que se arriesgan y de la distancia del stop, no se elige primero, que es justo lo contrario de lo que hace la mayoría de traders.
Fracción fija
Arriesgar un porcentaje constante de la equity en cada operación, de modo que el tamaño de la posición baja tras las pérdidas y sube tras las ganancias. Es el modelo estándar de tamaño de posición y el que dan por hecho la mayoría de reglas de fondeo.
Esperanza matemática
El resultado medio de una operación en una muestra grande, que combina la tasa de acierto con la ganancia y la pérdida medias. Una esperanza positiva es necesaria para que una estrategia funcione, pero no basta para aprobar una evaluación.
Recuperación del drawdown
La ganancia necesaria para devolver una cuenta a su pico anterior tras una pérdida. La recuperación no es simétrica: una pérdida del 10% necesita una ganancia del 11.1% para deshacerse, y una del 50% necesita un 100%.
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