Drawdown y límites de riesgo
Recuperación del drawdown
La ganancia necesaria para devolver una cuenta a su pico anterior tras una pérdida. La recuperación no es simétrica: una pérdida del 10% necesita una ganancia del 11.1% para deshacerse, y una del 50% necesita un 100%.
También llamado: Drawdown recovery · Recuperación de pérdidas
La cifra de GFN
Una cuenta de GFN de $100,000 que cayera hasta el suelo de 2 Step, $92,000, necesitaría una ganancia del 8.7% para volver a su balance inicial, salvo que tocar el suelo ya habría terminado la cuenta.
- Tras una pérdida del 5%
- Ganancia del 5.26%
- Tras una pérdida del 8%
- Ganancia del 8.70%
- Tras una pérdida del 10%
- Ganancia del 11.11%
En detalle
Recuperación del drawdown,explicado
La asimetría es aritmética, no psicología. Perder un porcentaje deja una base más pequeña, así que la recuperación se calcula sobre menos capital: cuanto más hondo el hoyo, más empinada la subida. Es el argumento más sólido para usar posiciones pequeñas en una cuenta con suelo fijo.
En una evaluación, la aritmética de la recuperación se complica con la propia regla de drawdown: vuelves a subir hacia un objetivo de beneficio desde una base más baja mientras el suelo que tienes debajo no se ha movido.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Drawdown máximo
La pérdida total que puede asumir una cuenta antes de darse por suspendida. Se expresa como porcentaje del balance inicial y fija un suelo: si lo tocas, la cuenta incumple la regla, lleve lo que lleve ganado hasta ese momento.
Riesgo de ruina
La probabilidad de que una serie de operaciones lleve una cuenta a su nivel de incumplimiento antes de alcanzar su objetivo. Depende de la tasa de acierto, el ratio beneficio-riesgo y el riesgo por operación, y sobre todo del tamaño de posición.
Peak-to-trough
La caída desde el punto más alto de una curva de equity hasta su punto más bajo posterior, antes de marcar un nuevo máximo. Es la forma estándar de indicar lo profunda que fue la peor racha perdedora histórica de una estrategia.
Curva de equity
Un gráfico del equity de la cuenta a lo largo del tiempo. Su pendiente muestra la rentabilidad, su suavidad muestra la consistencia y su caída más honda es el drawdown de pico a valle que un límite de riesgo habría tenido que absorber.
Tamaño de posición
Cuántos lotes tiene una operación. Se calcula a partir de los dólares que se arriesgan y de la distancia del stop, no se elige primero, que es justo lo contrario de lo que hace la mayoría de traders.
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