Estrategia y rendimiento
Esperanza matemática
El resultado medio de una operación en una muestra grande, que combina la tasa de acierto con la ganancia y la pérdida medias. Una esperanza positiva es necesaria para que una estrategia funcione, pero no basta para aprobar una evaluación.
También llamado: Expectancy · Expectativa
La cifra de GFN
Una evaluación 1 Step de GFN necesita un 10% de ganancia neta con un 8% de margen. Con un 0.5% de riesgo por operación, una esperanza de +0.2R por operación alcanza el objetivo en unas 100 operaciones.
En detalle
Esperanza matemática,explicado
La esperanza no dice nada del orden en que llegan las operaciones, y el orden es lo que decide si se incumple un drawdown fijo. Una estrategia con esperanza positiva que empieza con ocho pérdidas suspende una cuenta que habría aprobado un mes después.
También es una trampa con muestras pequeñas. Veinte operaciones no bastan para estimar la esperanza, y una evaluación a menudo se decide en menos de veinte.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Múltiplo R
El resultado de una operación expresado en unidades de su riesgo inicial. Arriesgar $200 y ganar $600 es +3R; tocar el stop es -1R. Hace comparables los resultados entre tamaños de cuenta y de posición.
Win rate
La proporción de operaciones que terminan en beneficio. Por sí sola no dice nada útil: un 90% de acierto con una pérdida desproporcionada y un 35% con grandes ganadoras pueden dar el mismo resultado.
Profit factor
El beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta en una muestra de operaciones. Un profit factor por encima de 1 significa que la estrategia ganó dinero; por debajo de 1, que perdió, diga lo que diga la tasa de acierto.
Riesgo de ruina
La probabilidad de que una serie de operaciones lleve una cuenta a su nivel de incumplimiento antes de alcanzar su objetivo. Depende de la tasa de acierto, el ratio beneficio-riesgo y el riesgo por operación, y sobre todo del tamaño de posición.
Backtesting
Ejecutar una estrategia sobre datos históricos para estimar cómo habría rendido. Es útil para descartar ideas y flojo como prueba para aceptarlas, porque el resultado se ajusta a datos ya vistos.
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