Estrategia y rendimiento
Máximo de pérdidas consecutivas
La racha más larga de operaciones perdedoras seguidas en una muestra. Multiplicada por el riesgo por operación da el drawdown que la estrategia ha producido históricamente, la cifra que un suelo fijo tiene que absorber.
También llamado: Racha perdedora · Pérdidas consecutivas · Maximum consecutive losses
La cifra de GFN
Los suelos de GFN en términos de rachas: el drawdown del 8% de 2 Step absorbe 16 pérdidas con un 0.5% de riesgo, 8 con un 1% y 4 con un 2%. El suelo del 5% de Instant absorbe 10, 5 y 2.
- 2 StepPérdidas absorbidas con un 0.5% de riesgo
- 16
- 1 StepPérdidas absorbidas con un 0.5% de riesgo
- 16, o 20 con el add-on del 10%
- InstantPérdidas absorbidas con un 0.5% de riesgo
- 10
Cifras aproximadas que ignoran la capitalización y los costes de trading; ambos hacen que el número real sea menor.
En detalle
Máximo de pérdidas consecutivas,explicado
Las rachas son más largas de lo que dicta la intuición. Una estrategia que gana el 50% de las veces producirá con bastante regularidad una racha de siete pérdidas en unos cientos de operaciones, y esa racha tiene que caber en la cuenta.
Este es el cálculo que debería decidir el riesgo por operación en una cuenta de fondeo: la peor racha esperada multiplicada por el riesgo tiene que quedar holgadamente por debajo del margen de drawdown.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Riesgo de ruina
La probabilidad de que una serie de operaciones lleve una cuenta a su nivel de incumplimiento antes de alcanzar su objetivo. Depende de la tasa de acierto, el ratio beneficio-riesgo y el riesgo por operación, y sobre todo del tamaño de posición.
Win rate
La proporción de operaciones que terminan en beneficio. Por sí sola no dice nada útil: un 90% de acierto con una pérdida desproporcionada y un 35% con grandes ganadoras pueden dar el mismo resultado.
Fracción fija
Arriesgar un porcentaje constante de la equity en cada operación, de modo que el tamaño de la posición baja tras las pérdidas y sube tras las ganancias. Es el modelo estándar de tamaño de posición y el que dan por hecho la mayoría de reglas de fondeo.
Drawdown máximo
La pérdida total que puede asumir una cuenta antes de darse por suspendida. Se expresa como porcentaje del balance inicial y fija un suelo: si lo tocas, la cuenta incumple la regla, lleve lo que lleve ganado hasta ese momento.
Tamaño de posición
Cuántos lotes tiene una operación. Se calcula a partir de los dólares que se arriesgan y de la distancia del stop, no se elige primero, que es justo lo contrario de lo que hace la mayoría de traders.
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