Estrategia y rendimiento
Fracción fija
Arriesgar un porcentaje constante de la equity en cada operación, de modo que el tamaño de la posición baja tras las pérdidas y sube tras las ganancias. Es el modelo estándar de tamaño de posición y el que dan por hecho la mayoría de reglas de fondeo.
También llamado: Fixed fractional · Riesgo porcentual fijo · Porcentaje de riesgo fijo
La cifra de GFN
Frente a los límites de GFN, un 0.5% por operación en una cuenta de $100,000 son $500: una sexta parte del margen diario de Instant y una décima parte del margen de 1 Step y 2 Step.
- 0.5% de riesgo
- $500 en $100,000
- 1% de riesgo
- $1,000 en $100,000
- 2% de riesgo
- $2,000 en $100,000
En detalle
Fracción fija,explicado
La reducción automática del riesgo es la clave: una racha perdedora encoge las posiciones que se abren durante ella, justo el comportamiento que premia un suelo de drawdown fijo.
La elección del porcentaje importa más que las entradas. La misma estrategia al 0.5% y al 2% son dos productos distintos en una cuenta con un suelo estricto.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Tamaño de posición
Cuántos lotes tiene una operación. Se calcula a partir de los dólares que se arriesgan y de la distancia del stop, no se elige primero, que es justo lo contrario de lo que hace la mayoría de traders.
Criterio de Kelly
Una fórmula que da el tamaño de posición que maximiza el crecimiento a largo plazo para una ventaja conocida. Su resultado es demasiado grande para operar de verdad, porque los datos de entrada son estimaciones y los drawdowns que acepta son extremos.
Riesgo de ruina
La probabilidad de que una serie de operaciones lleve una cuenta a su nivel de incumplimiento antes de alcanzar su objetivo. Depende de la tasa de acierto, el ratio beneficio-riesgo y el riesgo por operación, y sobre todo del tamaño de posición.
Máximo de pérdidas consecutivas
La racha más larga de operaciones perdedoras seguidas en una muestra. Multiplicada por el riesgo por operación da el drawdown que la estrategia ha producido históricamente, la cifra que un suelo fijo tiene que absorber.
Múltiplo R
El resultado de una operación expresado en unidades de su riesgo inicial. Arriesgar $200 y ganar $600 es +3R; tocar el stop es -1R. Hace comparables los resultados entre tamaños de cuenta y de posición.
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