Estrategia y rendimiento
Profit factor
El beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta en una muestra de operaciones. Un profit factor por encima de 1 significa que la estrategia ganó dinero; por debajo de 1, que perdió, diga lo que diga la tasa de acierto.
También llamado: Factor de beneficio
La cifra de GFN
El profit factor ignora la secuencia, que es justo lo que pone a prueba el suelo del 8% de GFN. Combínalo con la peor caída histórica de máximo a mínimo antes de decidir el tamaño de cuenta.
En detalle
Profit factor,explicado
El profit factor es el resumen más compacto de un historial, y se infla con una muestra pequeña o con una sola ganadora desproporcionada. Recalcularlo quitando la mayor ganancia es una prueba de realidad rápida.
No dice nada del drawdown, que es lo que decide si una cuenta de fondeo sobrevive. Una estrategia con buen profit factor y una peor racha perdedora profunda sigue incumpliendo un suelo fijo.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Esperanza matemática
El resultado medio de una operación en una muestra grande, que combina la tasa de acierto con la ganancia y la pérdida medias. Una esperanza positiva es necesaria para que una estrategia funcione, pero no basta para aprobar una evaluación.
Win rate
La proporción de operaciones que terminan en beneficio. Por sí sola no dice nada útil: un 90% de acierto con una pérdida desproporcionada y un 35% con grandes ganadoras pueden dar el mismo resultado.
Peak-to-trough
La caída desde el punto más alto de una curva de equity hasta su punto más bajo posterior, antes de marcar un nuevo máximo. Es la forma estándar de indicar lo profunda que fue la peor racha perdedora histórica de una estrategia.
Ratio de Sharpe
La rentabilidad por encima de un tipo de referencia, dividida entre la volatilidad de esa rentabilidad. Mide cuánta variabilidad se aceptó por unidad de rentabilidad, así que una curva de equity más suave puntúa más.
Backtesting
Ejecutar una estrategia sobre datos históricos para estimar cómo habría rendido. Es útil para descartar ideas y flojo como prueba para aceptarlas, porque el resultado se ajusta a datos ya vistos.
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