Estrategia y rendimiento
Win rate
La proporción de operaciones que terminan en beneficio. Por sí sola no dice nada útil: un 90% de acierto con una pérdida desproporcionada y un 35% con grandes ganadoras pueden dar el mismo resultado.
También llamado: Tasa de acierto · Porcentaje de acierto
La cifra de GFN
Frente a un suelo fijo, la secuencia importa más que la tasa de acierto: un drawdown del 8% en 2 Step de GFN absorbe 16 pérdidas consecutivas con un 0.5% de riesgo, por buena que sea la tasa de acierto a largo plazo.
En detalle
Win rate,explicado
La tasa de acierto solo cobra sentido junto con la ganancia media y la pérdida media. Citada sola es la estadística más engañosa del trading, y la que más se usa en marketing.
Además varía con las reglas de salida, no con la entrada. Recoger beneficios parciales antes sube la tasa de acierto y baja la ganancia media sin cambiar en absoluto la ventaja de la estrategia.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Esperanza matemática
El resultado medio de una operación en una muestra grande, que combina la tasa de acierto con la ganancia y la pérdida medias. Una esperanza positiva es necesaria para que una estrategia funcione, pero no basta para aprobar una evaluación.
Ratio riesgo-beneficio
El tamaño del objetivo de una operación en relación con su stop, expresado como ratio. Una operación 2:1 arriesga una unidad para ganar dos, y eso fija la tasa de acierto que necesita la estrategia para ser rentable.
Profit factor
El beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta en una muestra de operaciones. Un profit factor por encima de 1 significa que la estrategia ganó dinero; por debajo de 1, que perdió, diga lo que diga la tasa de acierto.
Máximo de pérdidas consecutivas
La racha más larga de operaciones perdedoras seguidas en una muestra. Multiplicada por el riesgo por operación da el drawdown que la estrategia ha producido históricamente, la cifra que un suelo fijo tiene que absorber.
Múltiplo R
El resultado de una operación expresado en unidades de su riesgo inicial. Arriesgar $200 y ganar $600 es +3R; tocar el stop es -1R. Hace comparables los resultados entre tamaños de cuenta y de posición.
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