Estrategia y rendimiento
Ratio de Sharpe
La rentabilidad por encima de un tipo de referencia, dividida entre la volatilidad de esa rentabilidad. Mide cuánta variabilidad se aceptó por unidad de rentabilidad, así que una curva de equity más suave puntúa más.
También llamado: Sharpe ratio
La cifra de GFN
Un perfil de rentabilidad más suave aguanta mejor los límites de GFN en ambos sentidos: la pérdida diaria máxima del 5% en 1 Step y 2 Step y el límite del 3% en Instant ponen a prueba directamente la variabilidad de un día a otro.
En detalle
Ratio de Sharpe,explicado
El Sharpe penaliza la volatilidad en ambas direcciones, lo que significa que un mes excepcionalmente bueno baja el ratio igual que uno excepcionalmente malo. Esa es su principal crítica.
En una cuenta de fondeo, la lectura útil es indirecta: un Sharpe alto suele indicar una caída de máximo a mínimo poco profunda, que es lo que de verdad pone a prueba un suelo fijo.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Ratio de Sortino
Una variante del ratio de Sharpe que solo cuenta la volatilidad a la baja. Las grandes ganancias ya no bajan la puntuación, así que mide la variabilidad que de verdad preocupa al trader y no toda.
Profit factor
El beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta en una muestra de operaciones. Un profit factor por encima de 1 significa que la estrategia ganó dinero; por debajo de 1, que perdió, diga lo que diga la tasa de acierto.
Curva de equity
Un gráfico del equity de la cuenta a lo largo del tiempo. Su pendiente muestra la rentabilidad, su suavidad muestra la consistencia y su caída más honda es el drawdown de pico a valle que un límite de riesgo habría tenido que absorber.
Peak-to-trough
La caída desde el punto más alto de una curva de equity hasta su punto más bajo posterior, antes de marcar un nuevo máximo. Es la forma estándar de indicar lo profunda que fue la peor racha perdedora histórica de una estrategia.
Esperanza matemática
El resultado medio de una operación en una muestra grande, que combina la tasa de acierto con la ganancia y la pérdida medias. Una esperanza positiva es necesaria para que una estrategia funcione, pero no basta para aprobar una evaluación.
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