Drawdown y límites de riesgo
Peak-to-trough
La caída desde el punto más alto de una curva de equity hasta su punto más bajo posterior, antes de marcar un nuevo máximo. Es la forma estándar de indicar lo profunda que fue la peor racha perdedora histórica de una estrategia.
También llamado: Caída de pico a valle · Drawdown de pico a valle
La cifra de GFN
Una estrategia cuyo peak-to-trough histórico supere el 8% acabará incumpliendo una cuenta 2 Step de GFN, y una que supere el 5% incumplirá antes Instant, porque ese suelo además sube con la cuenta.
En detalle
Peak-to-trough,explicado
El peak-to-trough es lo que un backtest quiere decir cuando da una cifra de drawdown máximo, y se mide a posteriori sobre toda la muestra. La regla de drawdown máximo de una empresa de fondeo es la misma medición aplicada en vivo, con un stop duro incorporado.
Comparar ambas cifras es la comprobación previa a la compra más útil que existe: si el peak-to-trough histórico de una estrategia es más profundo que el margen de drawdown de la cuenta, acabará incumpliendo en una racha perdedora normal.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Curva de equity
Un gráfico del equity de la cuenta a lo largo del tiempo. Su pendiente muestra la rentabilidad, su suavidad muestra la consistencia y su caída más honda es el drawdown de pico a valle que un límite de riesgo habría tenido que absorber.
Drawdown máximo
La pérdida total que puede asumir una cuenta antes de darse por suspendida. Se expresa como porcentaje del balance inicial y fija un suelo: si lo tocas, la cuenta incumple la regla, lleve lo que lleve ganado hasta ese momento.
Recuperación del drawdown
La ganancia necesaria para devolver una cuenta a su pico anterior tras una pérdida. La recuperación no es simétrica: una pérdida del 10% necesita una ganancia del 11.1% para deshacerse, y una del 50% necesita un 100%.
Backtesting
Ejecutar una estrategia sobre datos históricos para estimar cómo habría rendido. Es útil para descartar ideas y flojo como prueba para aceptarlas, porque el resultado se ajusta a datos ya vistos.
High-water mark
El nivel más alto que ha alcanzado nunca una cuenta. En un drawdown trailing es el punto de referencia desde el que se mide el suelo, así que cada nuevo máximo sube para siempre el nivel de incumplimiento.
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