Estrategia y rendimiento
Backtesting
Ejecutar una estrategia sobre datos históricos para estimar cómo habría rendido. Es útil para descartar ideas y flojo como prueba para aceptarlas, porque el resultado se ajusta a datos ya vistos.
También llamado: Backtest · Prueba retrospectiva
La cifra de GFN
Un backtest calculado para una cuenta de GFN tiene que incluir $3.50 por lado, $7 por lote ida y vuelta y un spread realista, y su peor caída de máximo a mínimo tiene que caber dentro del 8% de 2 Step o del 5% de Instant.
En detalle
Backtesting,explicado
La cifra que merece la pena sacar de un backtest no es la rentabilidad, sino la peor caída de máximo a mínimo, porque eso es lo que determina si la estrategia cabe dentro del suelo de una cuenta.
Incluye los costes. Un backtest sin spread, comisión ni slippage sobrevalora una estrategia de alta frecuencia por un margen suficiente para invertir la conclusión.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Forward testing
Ejecutar una estrategia en tiempo real sobre datos nuevos que nunca ha visto. Es la prueba honesta que un backtest no puede ser, porque los resultados salen de datos a los que no se ha podido ajustar.
Peak-to-trough
La caída desde el punto más alto de una curva de equity hasta su punto más bajo posterior, antes de marcar un nuevo máximo. Es la forma estándar de indicar lo profunda que fue la peor racha perdedora histórica de una estrategia.
Esperanza matemática
El resultado medio de una operación en una muestra grande, que combina la tasa de acierto con la ganancia y la pérdida medias. Una esperanza positiva es necesaria para que una estrategia funcione, pero no basta para aprobar una evaluación.
Profit factor
El beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta en una muestra de operaciones. Un profit factor por encima de 1 significa que la estrategia ganó dinero; por debajo de 1, que perdió, diga lo que diga la tasa de acierto.
Comisión
Un cargo explícito por lote por ejecutar una operación, que suele indicarse por lado. Dos lados forman una ida y vuelta, así que la cifra indicada hay que duplicarla para saber el coste de una operación completa.
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