Drawdown y límites de riesgo
Curva de equity
Un gráfico del equity de la cuenta a lo largo del tiempo. Su pendiente muestra la rentabilidad, su suavidad muestra la consistencia y su caída más honda es el drawdown de pico a valle que un límite de riesgo habría tenido que absorber.
También llamado: Equity curve · Curva de capital
La cifra de GFN
GFN publica la curva de equity en vivo de cada cuenta en el panel Trade Hub, junto a los objetivos y la distancia actual a cada límite: las mismas cifras con las que se juzga la cuenta.
En detalle
Curva de equity,explicado
En una cuenta de fondeo importa más la forma que el punto final. Dos estrategias que terminan el mes con el mismo beneficio no son equivalentes si una llegó en línea recta y la otra pasó una semana un 6% en pérdidas: solo una de ellas sobrevive a un suelo fijo.
La curva que vale la pena leer es la dibujada con el equity en vivo y no con el balance cerrado, porque incluye las posiciones abiertas, que son contra las que realmente se miden los límites de riesgo.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Peak-to-trough
La caída desde el punto más alto de una curva de equity hasta su punto más bajo posterior, antes de marcar un nuevo máximo. Es la forma estándar de indicar lo profunda que fue la peor racha perdedora histórica de una estrategia.
High-water mark
El nivel más alto que ha alcanzado nunca una cuenta. En un drawdown trailing es el punto de referencia desde el que se mide el suelo, así que cada nuevo máximo sube para siempre el nivel de incumplimiento.
Recuperación del drawdown
La ganancia necesaria para devolver una cuenta a su pico anterior tras una pérdida. La recuperación no es simétrica: una pérdida del 10% necesita una ganancia del 11.1% para deshacerse, y una del 50% necesita un 100%.
Drawdown sobre el equity
Un drawdown medido sobre el equity en vivo de la cuenta, que incluye el resultado no realizado de cada posición abierta. El nivel de incumplimiento puede tocarse con la operación todavía en curso, antes de cerrar nada.
Diario de trading
Un registro de cada operación con su razonamiento, tamaño, niveles y resultado. Es la única forma de saber si se está siguiendo una estrategia, algo distinto de saber si está funcionando.
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