Drawdown und Risikolimits
Trailing Drawdown
Ein maximaler Drawdown, dessen Untergrenze dem Konto nach oben folgt, sobald es neue Hochs erreicht. Der Abstand zwischen Ihrem Höchststand und der Verstoßgrenze bleibt konstant, sodass jedes neue Hoch die Grenze mit anhebt.
Auch genannt: Nachlaufender Drawdown · Relativer Drawdown · Relative Drawdown
Die GFN-Zahl
Das Instant-Programm von GFN nutzt einen trailing maximalen Drawdown von 5%. Beim 1 Step ist der Drawdown während der Evaluation relativ und wird fixiert, sobald die Untergrenze Ihren Startkontostand erreicht. Der 2 Step zieht überhaupt nicht nach.
- InstantDrawdown-Art
- 5% trailing, auf Equity-Basis
- 1 StepDrawdown-Art
- Relativ während der Evaluation, danach fixiert beim Startkontostand
- 2 StepDrawdown-Art
- 8% statisch - zieht nie nach
Im Detail
Trailing Drawdown,erklärt
Eine trailing Untergrenze belohnt ein ruhiges Konto und bestraft ein volatiles. Nach einer guten Woche steigt die Verstoßgrenze hinter Ihnen mit und sichert, was Sie erzielt haben. Geben Sie einen Teil davon wieder ab, stehen Sie näher an der Untergrenze, als es derselbe Drawdown auf einem statischen Konto bedeuten würde.
Entscheidend dafür, wie streng die Regel ist: ob die Untergrenze unbegrenzt nachzieht oder stoppt, sobald sie den Startkontostand erreicht. Eine Untergrenze, die beim Break-even fixiert wird, hört irgendwann auf, enger zu werden. Eine, die unbegrenzt nachzieht, tut das nie.
Rechenbeispiel
Ein Instant-Konto über $100,000 startet mit der Untergrenze bei $95,000. Bringen Sie das Konto auf $106,000, ist die Untergrenze auf $101,000 nachgezogen - der Gewinn ist gesichert, der Spielraum nach unten aber nicht größer geworden.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Maximaler Drawdown
Der Gesamtverlust, den ein Konto verkraften darf, bevor es als nicht bestanden gilt. Als Prozentsatz des Startkontostands legt er eine Untergrenze fest: Wird sie berührt, liegt ein Regelverstoß vor, ganz gleich, was das Konto bis dahin verdient hat.
Statischer Drawdown
Ein maximaler Drawdown, der einmal am Startkontostand berechnet und danach nicht mehr verändert wird. Die Verstoßgrenze ist am ersten Tag dieselbe Zahl wie nach Monaten im Gewinn, sodass der Puffer mit jedem verdienten Dollar wächst.
High-Water-Mark
Der höchste Stand, den ein Konto je erreicht hat. Bei einem Trailing Drawdown ist er der Bezugspunkt, von dem aus die Untergrenze nach unten gemessen wird, sodass jedes neue Hoch die Verstoßgrenze dauerhaft anhebt.
Drawdown-Untergrenze
Der Kontostand, bei dem ein Verstoß gegen den maximalen Drawdown erfasst wird. Er ist der Startkontostand minus des erlaubten Drawdowns, als Dollarbetrag statt als Prozentsatz, und die eine Zahl, an der Sie Ihr Trading ausrichten.
Equity-basierter Drawdown
Ein Drawdown, der an der Live-Equity des Kontos gemessen wird, also einschließlich des offenen Gewinns und Verlusts jeder laufenden Position. Die Verstoßgrenze kann berührt werden, während ein Trade noch läuft und bevor etwas geschlossen ist.
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