Drawdown und Risikolimits
Equity-basierter Drawdown
Ein Drawdown, der an der Live-Equity des Kontos gemessen wird, also einschließlich des offenen Gewinns und Verlusts jeder laufenden Position. Die Verstoßgrenze kann berührt werden, während ein Trade noch läuft und bevor etwas geschlossen ist.
Auch genannt: Equity-based Drawdown · Equity Drawdown
Die GFN-Zahl
Jedes Risikolimit bei GFN wird an der Equity des Kontos überwacht. Offene Positionen können ein Konto verletzen, bevor sie geschlossen sind, und eine spätere Erholung macht einen bereits eingetretenen Regelverstoß nicht rückgängig.
- InstantDaily Loss Limit
- 3% auf Equity-Basis
- 1 Step und 2 StepDaily Loss Limit
- 5% auf Equity-Basis
- Erholung nach einem Verstoß
- Macht ihn nicht rückgängig
Im Detail
Equity-basierter Drawdown,erklärt
Die Messung an der Equity ist der Grund, warum ein Trader ein Konto verletzen kann, ohne je einen Verlust realisiert zu haben. Eine Position, die intraday gegen Sie ausschlägt und sich bis zum Schluss erholt, hat das Limit auf dem Weg trotzdem berührt, und eine Erholung macht einen bereits erfassten Regelverstoß nicht rückgängig.
Es bedeutet auch, dass Handelskosten schwerer wiegen, als es scheint. Kommission und Spread gehen in dem Moment von der Equity ab, in dem eine Position eröffnet wird. Ein Trade liegt also schon leicht im Minus, bevor sich der Markt überhaupt bewegt hat.
Rechenbeispiel
Ein 1 Step-Konto über $100,000 mit einer offenen Position, die $5,000 im Minus liegt, hat das Daily Loss Limit von 5% bereits erreicht, obwohl nichts geschlossen wurde.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Balance-basierter Drawdown
Ein Drawdown, der am geschlossenen Kontostand statt an der Live-Equity gemessen wird. Schwebende Verluste offener Positionen verschieben die Verstoßgrenze nicht; nur realisierte Ergebnisse zählen, sobald ein Trade geschlossen ist.
Daily Loss Limit
Der höchste Verlust, den ein Konto an einem Handelstag machen darf, bevor ein Regelverstoß vorliegt. Es wird als Prozentsatz des Schlussstands vom Vortag berechnet, täglich zu einer festen Zeit zurückgesetzt und ist die Regel, an der die meisten Evaluationen scheitern.
Hard Breach
Ein Verstoß, der so schwer wiegt, dass das Konto sofort als nicht bestanden gilt oder beendet wird. Übliche Ursache ist das Überschreiten des Daily Loss Limit oder des maximalen Drawdowns, und eine spätere Markterholung macht ihn nicht rückgängig.
Intraday Drawdown
Der tiefste Punkt, den ein Konto während eines Handelstages erreicht, gemessen ab dem Startniveau dieses Tages. Genau das prüft ein an der Equity überwachtes Daily Loss Limit, nicht den Stand, mit dem der Tag zufällig endet.
Maximum Adverse Excursion
Die größte Strecke, die ein Trade gegen Sie läuft, bevor er geschlossen wird, unabhängig vom Endergebnis. Pro Trade gemessen, zeigt sie, wie viel Raum eine Strategie wirklich braucht, nicht nur, wie viel sie am Ende genutzt hat.
Wenn Sie bereit sind
Ihr Kapital bleibt Ihres.Das Risiko tragen wir.
Eine einmalige Evaluierungsgebühr, kein Zeitlimit und bis zu 90% des simulierten Gewinns. Wählen Sie eine Kontogröße - Ihre Zugangsdaten kommen innerhalb weniger Minuten per E-Mail.
Keine Abos, keine versteckten Gebühren
Auszahlungen alle 14 Tage
Maximale Gesamtallokation $400,000