Drawdown und Risikolimits
Maximaler Drawdown
Der Gesamtverlust, den ein Konto verkraften darf, bevor es als nicht bestanden gilt. Als Prozentsatz des Startkontostands legt er eine Untergrenze fest: Wird sie berührt, liegt ein Regelverstoß vor, ganz gleich, was das Konto bis dahin verdient hat.
Auch genannt: Max Drawdown · Maximum Drawdown · Gesamt-Drawdown · MDD
Die GFN-Zahl
GFN veröffentlicht drei verschiedene maximale Drawdowns: 5% trailing bei Instant, 8% beim 1 Step (10% mit dem Add-on im Checkout) und 8% statisch beim 2 Step.
- InstantMax Drawdown
- 5%, trailing
- 1 StepMax Drawdown
- 8%, oder 10% mit dem Add-on
- 2 StepMax Drawdown
- 8%, statisch
Eine Wiederholung im 2 Step läuft mit einem statischen maximalen Drawdown von 4% statt 8%.
Im Detail
Maximaler Drawdown,erklärt
Der maximale Drawdown ist der Stopp auf Kontoebene, im Unterschied zum Daily Loss Limit, das auf Tagesebene greift. Es sind zwei getrennte Regeln, und ein neuer Handelstag löscht die Wirkung früherer Verluste auf den Gesamt-Drawdown nicht.
Wichtiger als der Prozentsatz ist, wie sich die Untergrenze bewegt. Eine feste Untergrenze wird einmal am Startkontostand berechnet und bleibt dort. Eine trailing Untergrenze folgt neuen Hochs des Kontos nach oben: Das sichert Gewinne, verengt das Konto aber genau dann, wenn es gut läuft.
Rechenbeispiel
Auf einem 2 Step-Konto über $100,000 liegt die Untergrenze von 8% bei $92,000 und bewegt sich nie. Auf einem gleich großen Instant-Konto beginnt die Untergrenze von 5% bei $95,000 und zieht nach oben nach, sobald das Konto neue Hochs erreicht.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Trailing Drawdown
Ein maximaler Drawdown, dessen Untergrenze dem Konto nach oben folgt, sobald es neue Hochs erreicht. Der Abstand zwischen Ihrem Höchststand und der Verstoßgrenze bleibt konstant, sodass jedes neue Hoch die Grenze mit anhebt.
Statischer Drawdown
Ein maximaler Drawdown, der einmal am Startkontostand berechnet und danach nicht mehr verändert wird. Die Verstoßgrenze ist am ersten Tag dieselbe Zahl wie nach Monaten im Gewinn, sodass der Puffer mit jedem verdienten Dollar wächst.
Drawdown-Untergrenze
Der Kontostand, bei dem ein Verstoß gegen den maximalen Drawdown erfasst wird. Er ist der Startkontostand minus des erlaubten Drawdowns, als Dollarbetrag statt als Prozentsatz, und die eine Zahl, an der Sie Ihr Trading ausrichten.
Daily Loss Limit
Der höchste Verlust, den ein Konto an einem Handelstag machen darf, bevor ein Regelverstoß vorliegt. Es wird als Prozentsatz des Schlussstands vom Vortag berechnet, täglich zu einer festen Zeit zurückgesetzt und ist die Regel, an der die meisten Evaluationen scheitern.
Hard Breach
Ein Verstoß, der so schwer wiegt, dass das Konto sofort als nicht bestanden gilt oder beendet wird. Übliche Ursache ist das Überschreiten des Daily Loss Limit oder des maximalen Drawdowns, und eine spätere Markterholung macht ihn nicht rückgängig.
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