Strategie und Performance
Sortino Ratio
Eine Variante der Sharpe Ratio, die nur die Abwärtsvolatilität zählt. Große Gewinne senken den Wert nicht mehr, sie misst also die Schwankung, die einen Trader tatsächlich stört, statt aller Schwankungen.
Auch genannt: Sortino-Ratio
Die GFN-Zahl
Genau die Abwärtsschwankung prüfen die Regeln von GFN: Das tägliche Verlustlimit misst den schlechtesten Punkt eines einzelnen Tages, der maximale Drawdown die schlechteste Phase.
Im Detail
Sortino Ratio,erklärt
Die Sortino Ratio ist das ehrlichere Maß für eine Strategie mit asymmetrischem Renditeprofil - etwa Trendfolge, bei der die Ausreißer nach oben der eigentliche Sinn der Strategie sind.
Wie die Sharpe Ratio fasst sie die gesamte Stichprobe zusammen und kann daher gesund aussehen, obwohl sie eine Phase enthält, die tief genug für einen Verstoß gegen eine harte Untergrenze ist.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Sharpe Ratio
Die Rendite über einem Referenzzins, geteilt durch die Volatilität dieser Renditen. Sie misst, wie viel Schwankung pro Einheit Rendite in Kauf genommen wurde, eine glattere Equity-Kurve schneidet also besser ab.
Profitfaktor
Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust über eine Stichprobe von Trades. Ein Profitfaktor über 1 bedeutet, dass die Strategie Geld verdient hat; unter 1, dass sie verloren hat, egal was die Trefferquote nahelegt.
Peak-to-Trough
Der Rückgang vom höchsten Punkt einer Equity-Kurve bis zu ihrem tiefsten nachfolgenden Punkt, bevor ein neues Hoch erreicht wird. So wird üblicherweise angegeben, wie tief die schlimmste historische Verlustphase einer Strategie war.
Equity-Kurve
Ein Chart der Konto-Equity im Zeitverlauf. Ihre Steigung zeigt die Rendite, ihre Gleichmäßigkeit die Konsistenz, und ihr tiefster Einbruch ist der Peak-to-Trough-Drawdown, den ein Risikolimit hätte verkraften müssen.
Drawdown Recovery
Der Gewinn, der nötig ist, um ein Konto nach einem Verlust wieder auf seinen vorherigen Höchststand zu bringen. Die Erholung ist nicht symmetrisch: Ein Verlust von 10% braucht 11.1% Gewinn, ein Verlust von 50% braucht 100%.
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