Strategie und Performance
Profitfaktor
Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust über eine Stichprobe von Trades. Ein Profitfaktor über 1 bedeutet, dass die Strategie Geld verdient hat; unter 1, dass sie verloren hat, egal was die Trefferquote nahelegt.
Auch genannt: Profit Factor · Gewinnfaktor
Die GFN-Zahl
Der Profitfaktor ignoriert die Reihenfolge, und genau die prüft die Untergrenze von 8% bei GFN. Betrachten Sie ihn zusammen mit dem schlechtesten historischen Rückgang vom Hoch zum Tief, bevor Sie eine Kontogröße wählen.
Im Detail
Profitfaktor,erklärt
Der Profitfaktor ist die kompakteste Zusammenfassung einer Historie und wird durch eine kleine Stichprobe oder einen einzigen übergroßen Gewinner aufgebläht. Ihn ohne den größten Gewinn nachzurechnen, ist ein schneller Realitätscheck.
Über den Drawdown sagt er nichts, und genau der entscheidet, ob ein Prop-Konto besteht. Eine Strategie mit gutem Profitfaktor und einer tiefen schlechtesten Verlustphase verletzt trotzdem eine feste Untergrenze.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Erwartungswert
Das durchschnittliche Ergebnis eines Trades über eine große Stichprobe, aus Trefferquote sowie durchschnittlichem Gewinn und Verlust. Ein positiver Erwartungswert ist notwendig, reicht aber nicht, um eine Evaluation zu bestehen.
Trefferquote
Der Anteil der Trades, die mit Gewinn enden. Für sich allein sagt sie nichts Brauchbares - eine Trefferquote von 90% mit einem übergroßen Verlust und eine von 35% mit großen Gewinnern können dasselbe Ergebnis bringen.
Peak-to-Trough
Der Rückgang vom höchsten Punkt einer Equity-Kurve bis zu ihrem tiefsten nachfolgenden Punkt, bevor ein neues Hoch erreicht wird. So wird üblicherweise angegeben, wie tief die schlimmste historische Verlustphase einer Strategie war.
Sharpe Ratio
Die Rendite über einem Referenzzins, geteilt durch die Volatilität dieser Renditen. Sie misst, wie viel Schwankung pro Einheit Rendite in Kauf genommen wurde, eine glattere Equity-Kurve schneidet also besser ab.
Backtesting
Eine Strategie auf historischen Daten laufen lassen, um zu schätzen, wie sie abgeschnitten hätte. Nützlich, um Ideen zu verwerfen, aber ein schwacher Beleg, um sie anzunehmen, weil das Ergebnis an bereits bekannte Daten angepasst ist.
Wenn Sie bereit sind
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Maximale Gesamtallokation $400,000