Strategie und Performance
Sharpe Ratio
Die Rendite über einem Referenzzins, geteilt durch die Volatilität dieser Renditen. Sie misst, wie viel Schwankung pro Einheit Rendite in Kauf genommen wurde, eine glattere Equity-Kurve schneidet also besser ab.
Auch genannt: Sharpe-Ratio · Sharpe-Quote
Die GFN-Zahl
Ein glatteres Renditeprofil übersteht die Limits von GFN in beide Richtungen besser - das tägliche Verlustlimit von 5% bei 1 Step und 2 Step und das Limit von 3% bei Instant prüfen die Schwankung von Tag zu Tag direkt.
Im Detail
Sharpe Ratio,erklärt
Die Sharpe Ratio bestraft Volatilität in beide Richtungen: Ein ungewöhnlich guter Monat senkt sie genauso wie ein ungewöhnlich schlechter. Das ist die wichtigste Kritik an ihr.
Für ein Prop-Konto ist die Aussage indirekt nützlich: Eine hohe Sharpe Ratio bedeutet meist einen flachen Rückgang vom Hoch zum Tief, und genau den prüft eine feste Untergrenze.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Sortino Ratio
Eine Variante der Sharpe Ratio, die nur die Abwärtsvolatilität zählt. Große Gewinne senken den Wert nicht mehr, sie misst also die Schwankung, die einen Trader tatsächlich stört, statt aller Schwankungen.
Profitfaktor
Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust über eine Stichprobe von Trades. Ein Profitfaktor über 1 bedeutet, dass die Strategie Geld verdient hat; unter 1, dass sie verloren hat, egal was die Trefferquote nahelegt.
Equity-Kurve
Ein Chart der Konto-Equity im Zeitverlauf. Ihre Steigung zeigt die Rendite, ihre Gleichmäßigkeit die Konsistenz, und ihr tiefster Einbruch ist der Peak-to-Trough-Drawdown, den ein Risikolimit hätte verkraften müssen.
Peak-to-Trough
Der Rückgang vom höchsten Punkt einer Equity-Kurve bis zu ihrem tiefsten nachfolgenden Punkt, bevor ein neues Hoch erreicht wird. So wird üblicherweise angegeben, wie tief die schlimmste historische Verlustphase einer Strategie war.
Erwartungswert
Das durchschnittliche Ergebnis eines Trades über eine große Stichprobe, aus Trefferquote sowie durchschnittlichem Gewinn und Verlust. Ein positiver Erwartungswert ist notwendig, reicht aber nicht, um eine Evaluation zu bestehen.
Wenn Sie bereit sind
Ihr Kapital bleibt Ihres.Das Risiko tragen wir.
Eine einmalige Evaluierungsgebühr, kein Zeitlimit und bis zu 90% des simulierten Gewinns. Wählen Sie eine Kontogröße - Ihre Zugangsdaten kommen innerhalb weniger Minuten per E-Mail.
Keine Abos, keine versteckten Gebühren
Auszahlungen alle 14 Tage
Maximale Gesamtallokation $400,000