Drawdown und Risikolimits
Drawdown Recovery
Der Gewinn, der nötig ist, um ein Konto nach einem Verlust wieder auf seinen vorherigen Höchststand zu bringen. Die Erholung ist nicht symmetrisch: Ein Verlust von 10% braucht 11.1% Gewinn, ein Verlust von 50% braucht 100%.
Auch genannt: Drawdown-Erholung · Erholung nach Drawdown
Die GFN-Zahl
Ein GFN-Konto über $100,000, das auf die 2 Step-Untergrenze von $92,000 gefallen ist, bräuchte 8.7% Gewinn, um wieder den Startkontostand zu erreichen - nur hat das Berühren der Untergrenze das Konto bereits beendet.
- Zurück nach 5% Verlust
- 5.26% Gewinn
- Zurück nach 8% Verlust
- 8.70% Gewinn
- Zurück nach 10% Verlust
- 11.11% Gewinn
Im Detail
Drawdown Recovery,erklärt
Die Asymmetrie ist Arithmetik, nicht Psychologie. Wer einen Prozentsatz von einer kleineren Basis verliert, rechnet die Erholung auf weniger Kapital; je tiefer das Loch, desto steiler der Weg heraus. Das ist das stärkste Argument für kleine Positionsgrößen auf einem Konto mit fester Untergrenze.
In einer Evaluation verschärft die Drawdown-Regel selbst diese Rechnung: Sie arbeiten sich von einer niedrigeren Basis zurück zum Gewinnziel, während sich die Untergrenze unter Ihnen nicht bewegt hat.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Maximaler Drawdown
Der Gesamtverlust, den ein Konto verkraften darf, bevor es als nicht bestanden gilt. Als Prozentsatz des Startkontostands legt er eine Untergrenze fest: Wird sie berührt, liegt ein Regelverstoß vor, ganz gleich, was das Konto bis dahin verdient hat.
Risk of Ruin
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Folge von Trades ein Konto auf seine Verstoßgrenze bringt, bevor es sein Ziel erreicht. Sie ergibt sich aus Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis und Risiko pro Trade und hängt vor allem von der Positionsgröße ab.
Peak-to-Trough
Der Rückgang vom höchsten Punkt einer Equity-Kurve bis zu ihrem tiefsten nachfolgenden Punkt, bevor ein neues Hoch erreicht wird. So wird üblicherweise angegeben, wie tief die schlimmste historische Verlustphase einer Strategie war.
Equity-Kurve
Ein Chart der Konto-Equity im Zeitverlauf. Ihre Steigung zeigt die Rendite, ihre Gleichmäßigkeit die Konsistenz, und ihr tiefster Einbruch ist der Peak-to-Trough-Drawdown, den ein Risikolimit hätte verkraften müssen.
Positionsgröße
Mit wie vielen Lots ein Trade eröffnet wird. Sie wird aus dem riskierten Dollarbetrag und dem Stop-Abstand berechnet, nicht zuerst gewählt - also genau umgekehrt, als die meisten Trader vorgehen.
Wenn Sie bereit sind
Ihr Kapital bleibt Ihres.Das Risiko tragen wir.
Eine einmalige Evaluierungsgebühr, kein Zeitlimit und bis zu 90% des simulierten Gewinns. Wählen Sie eine Kontogröße - Ihre Zugangsdaten kommen innerhalb weniger Minuten per E-Mail.
Keine Abos, keine versteckten Gebühren
Auszahlungen alle 14 Tage
Maximale Gesamtallokation $400,000