Drawdown und Risikolimits
Equity-Kurve
Ein Chart der Konto-Equity im Zeitverlauf. Ihre Steigung zeigt die Rendite, ihre Gleichmäßigkeit die Konsistenz, und ihr tiefster Einbruch ist der Peak-to-Trough-Drawdown, den ein Risikolimit hätte verkraften müssen.
Auch genannt: Equity Curve · Kapitalkurve
Die GFN-Zahl
GFN zeigt die Live-Equity-Kurve jedes Kontos im Trade-Hub-Dashboard, zusammen mit den Zielen und dem aktuellen Abstand zu jedem Limit - denselben Zahlen, nach denen das Konto bewertet wird.
Im Detail
Equity-Kurve,erklärt
Für ein Prop-Konto zählt die Form mehr als der Endpunkt. Zwei Strategien, die den Monat mit demselben Gewinn beenden, sind nicht gleichwertig, wenn die eine geradlinig dorthin kam und die andere eine Woche lang 6% im Minus lag - nur eine von beiden übersteht eine feste Untergrenze.
Lesenswert ist eine Equity-Kurve, die aus der Live-Equity statt aus dem geschlossenen Kontostand gezeichnet wird, weil sie die offenen Positionen enthält, an denen Risikolimits tatsächlich gemessen werden.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Peak-to-Trough
Der Rückgang vom höchsten Punkt einer Equity-Kurve bis zu ihrem tiefsten nachfolgenden Punkt, bevor ein neues Hoch erreicht wird. So wird üblicherweise angegeben, wie tief die schlimmste historische Verlustphase einer Strategie war.
High-Water-Mark
Der höchste Stand, den ein Konto je erreicht hat. Bei einem Trailing Drawdown ist er der Bezugspunkt, von dem aus die Untergrenze nach unten gemessen wird, sodass jedes neue Hoch die Verstoßgrenze dauerhaft anhebt.
Drawdown Recovery
Der Gewinn, der nötig ist, um ein Konto nach einem Verlust wieder auf seinen vorherigen Höchststand zu bringen. Die Erholung ist nicht symmetrisch: Ein Verlust von 10% braucht 11.1% Gewinn, ein Verlust von 50% braucht 100%.
Equity-basierter Drawdown
Ein Drawdown, der an der Live-Equity des Kontos gemessen wird, also einschließlich des offenen Gewinns und Verlusts jeder laufenden Position. Die Verstoßgrenze kann berührt werden, während ein Trade noch läuft und bevor etwas geschlossen ist.
Trading-Journal
Eine Aufzeichnung jedes Trades mit Begründung, Größe, Niveaus und Ergebnis. Nur so lässt sich feststellen, ob eine Strategie befolgt wird - unabhängig davon, ob sie funktioniert.
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