Strategie und Performance
Trading-Journal
Eine Aufzeichnung jedes Trades mit Begründung, Größe, Niveaus und Ergebnis. Nur so lässt sich feststellen, ob eine Strategie befolgt wird - unabhängig davon, ob sie funktioniert.
Auch genannt: Trade Journal · Tradingtagebuch · Trading-Tagebuch
Die GFN-Zahl
Ein Journal ist die Kontrolle für die Konsistenzregel im GFN 2 Step, bevor sie zum Problem wird: Wer den Anteil jedes Tages am Gesamtgewinn verfolgt, sieht, wenn sich der beste Tag 35% nähert, solange noch Zeit ist, dagegen anzutraden.
Im Detail
Trading-Journal,erklärt
Wichtig sind die Einträge, die vor dem Ergebnis gemacht werden: das Setup, der geplante Stop, das geplante Ziel und der Grund. Ein nachträglich geschriebenes Journal hält eine Geschichte fest statt Daten.
Ergebnisse in R statt in Dollar zu erfassen, macht die Stichprobe über Kontogrößen hinweg vergleichbar - wichtig, wenn ein Trader mehrere Konten gleichzeitig führt.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
R-Multiple
Das Ergebnis eines Trades in Einheiten seines Anfangsrisikos. Wer $200 riskiert und $600 gewinnt, macht +3R; ein ausgelöster Stop ist -1R. Das macht Ergebnisse über Konto- und Positionsgrößen hinweg vergleichbar.
Konsistenzregel
Eine Regel, die begrenzt, wie viel des Gesamtgewinns eines Kontos von einem einzigen Handelstag stammen darf. Sie verhindert, dass ein einzelner Ausreißertag ein ansonsten flaches Konto durch eine Evaluation trägt.
Erwartungswert
Das durchschnittliche Ergebnis eines Trades über eine große Stichprobe, aus Trefferquote sowie durchschnittlichem Gewinn und Verlust. Ein positiver Erwartungswert ist notwendig, reicht aber nicht, um eine Evaluation zu bestehen.
Maximum Adverse Excursion
Die größte Strecke, die ein Trade gegen Sie läuft, bevor er geschlossen wird, unabhängig vom Endergebnis. Pro Trade gemessen, zeigt sie, wie viel Raum eine Strategie wirklich braucht, nicht nur, wie viel sie am Ende genutzt hat.
Equity-Kurve
Ein Chart der Konto-Equity im Zeitverlauf. Ihre Steigung zeigt die Rendite, ihre Gleichmäßigkeit die Konsistenz, und ihr tiefster Einbruch ist der Peak-to-Trough-Drawdown, den ein Risikolimit hätte verkraften müssen.
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