Estratégia e desempenho
Taxa de acerto
A proporção de trades que terminam no lucro. Sozinha, ela não diz nada útil - 90% de acerto com uma perda enorme e 35% de acerto com ganhos grandes podem dar o mesmo resultado.
Também chamado de: Win rate · Assertividade
O número da GFN
Contra um piso fixo, a taxa de acerto importa menos que a sequência: o drawdown de 8% do 2 Step da GFN aguenta 16 perdas seguidas com 0.5% de risco, por melhor que seja a taxa de acerto no longo prazo.
Em detalhe
Taxa de acerto,explicado
A taxa de acerto só ganha sentido junto com o ganho médio e a perda média. Citada sozinha, é a estatística mais enganosa do trading, e a mais usada em marketing.
Ela também varia com as regras de saída, e não com a entrada. Realizar parciais mais cedo aumenta a taxa de acerto e reduz o ganho médio sem mudar em nada a vantagem da estratégia.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Expectativa matemática
O resultado médio de um trade numa amostra grande, combinando taxa de acerto, ganho médio e perda média. Expectativa positiva é necessária para uma estratégia funcionar, mas não basta para passar numa avaliação.
Relação risco-retorno
O tamanho do alvo de um trade em relação ao stop, expresso como proporção. Um trade de 2:1 arrisca uma unidade para ganhar duas, o que define a taxa de acerto de que a estratégia precisa para ser lucrativa.
Fator de lucro
O lucro bruto dividido pela perda bruta numa amostra de trades. Acima de 1, a estratégia ganhou dinheiro; abaixo de 1, perdeu, não importa o que a taxa de acerto sugira.
Perdas consecutivas máximas
A maior sequência ininterrupta de trades perdedores numa amostra. Multiplicada pelo risco por trade, dá o drawdown que a estratégia já produziu, o número que um piso fixo precisa absorver.
Múltiplo de R
O resultado de um trade expresso em unidades do risco inicial. Arriscar $200 e ganhar $600 é +3R; ser estopado é -1R. Isso torna os resultados comparáveis entre tamanhos de conta e de posição.
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