Estratégia e desempenho
Perdas consecutivas máximas
A maior sequência ininterrupta de trades perdedores numa amostra. Multiplicada pelo risco por trade, dá o drawdown que a estratégia já produziu, o número que um piso fixo precisa absorver.
Também chamado de: Sequência de perdas · Losing streak · Perdas seguidas
O número da GFN
Os pisos da GFN em termos de sequência: o drawdown de 8% do 2 Step aguenta 16 perdas com 0.5% de risco, 8 com 1% e 4 com 2%. O piso de 5% do Instant aguenta 10, 5 e 2.
- 2 StepPerdas absorvidas com 0.5% de risco
- 16
- 1 StepPerdas absorvidas com 0.5% de risco
- 16, ou 20 com o add-on de 10%
- InstantPerdas absorvidas com 0.5% de risco
- 10
Contagens aproximadas que ignoram a composição e os custos de operação; os dois deixam o número real menor.
Em detalhe
Perdas consecutivas máximas,explicado
As sequências são mais longas do que a intuição sugere. Uma estratégia que acerta 50% das vezes vai produzir uma sequência de sete perdas com certa regularidade ao longo de algumas centenas de trades, e essa sequência precisa caber na conta.
É essa a conta que deveria definir o risco por trade numa conta de mesa proprietária: a pior sequência esperada multiplicada pelo risco precisa ficar com folga abaixo do espaço de drawdown.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Risco de ruína
A chance de uma sequência de operações levar a conta ao nível de violação antes da meta, dados taxa de acerto, risco-retorno e risco por operação. Depende sobretudo do tamanho da posição.
Taxa de acerto
A proporção de trades que terminam no lucro. Sozinha, ela não diz nada útil - 90% de acerto com uma perda enorme e 35% de acerto com ganhos grandes podem dar o mesmo resultado.
Fração fixa
Arriscar um percentual constante da equity em cada trade, de modo que o tamanho da posição cai depois de perdas e sobe depois de ganhos. É o modelo padrão de dimensionamento e o que a maioria das regras de mesa pressupõe.
Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
Tamanho da posição
Quantos lotes um trade usa. Ele é calculado a partir do valor em dólares arriscado e da distância do stop, e não escolhido primeiro - o contrário de como a maioria dos traders faz.
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