Estratégia e desempenho
Fator de lucro
O lucro bruto dividido pela perda bruta numa amostra de trades. Acima de 1, a estratégia ganhou dinheiro; abaixo de 1, perdeu, não importa o que a taxa de acerto sugira.
Também chamado de: Profit factor
O número da GFN
O fator de lucro ignora a sequência, que é justamente o que o piso de 8% da GFN testa. Combine-o com o pior pico-a-vale histórico antes de escolher o tamanho da conta.
Em detalhe
Fator de lucro,explicado
O fator de lucro é o resumo mais compacto de um histórico, e é inflado por uma amostra pequena ou por um único ganho desproporcional. Conferir o número sem o maior ganho é um teste rápido de realidade.
Ele não diz nada sobre o drawdown, que é o que decide se uma conta de mesa proprietária sobrevive. Uma estratégia com bom fator de lucro e uma sequência de perdas profunda ainda viola um piso fixo.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Expectativa matemática
O resultado médio de um trade numa amostra grande, combinando taxa de acerto, ganho médio e perda média. Expectativa positiva é necessária para uma estratégia funcionar, mas não basta para passar numa avaliação.
Taxa de acerto
A proporção de trades que terminam no lucro. Sozinha, ela não diz nada útil - 90% de acerto com uma perda enorme e 35% de acerto com ganhos grandes podem dar o mesmo resultado.
Queda do pico ao vale
A queda do ponto mais alto de uma curva de equity até o ponto mais baixo seguinte, antes de uma nova máxima. É a forma padrão de dizer quão fundo foi o pior período de perdas de uma estratégia.
Índice de Sharpe
O retorno acima de uma taxa de referência, dividido pela volatilidade desses retornos. Mede quanta variação foi aceita por unidade de retorno, então uma curva de equity mais suave tem nota maior.
Backtest
Rodar uma estratégia sobre dados históricos para estimar como ela teria se saído. É útil para descartar ideias e fraco como prova para aceitá-las, porque o resultado é ajustado a dados já vistos.
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