Estratégia e desempenho
Expectativa matemática
O resultado médio de um trade numa amostra grande, combinando taxa de acerto, ganho médio e perda média. Expectativa positiva é necessária para uma estratégia funcionar, mas não basta para passar numa avaliação.
Também chamado de: Expectancy · Expectativa
O número da GFN
Uma avaliação 1 Step da GFN exige 10% de ganho líquido contra 8% de espaço. Com 0.5% de risco por trade, uma expectativa de +0.2R por trade atinge a meta em cerca de 100 trades.
Em detalhe
Expectativa matemática,explicado
A expectativa não diz nada sobre a ordem em que os trades chegam, e é a ordem que decide se um drawdown fixo é violado. Uma estratégia com expectativa positiva que começa com oito perdas reprova uma conta que teria passado um mês depois.
Ela também é uma armadilha de amostra pequena. Vinte trades não bastam para estimar a expectativa, e uma avaliação muitas vezes é decidida em menos de vinte trades.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Múltiplo de R
O resultado de um trade expresso em unidades do risco inicial. Arriscar $200 e ganhar $600 é +3R; ser estopado é -1R. Isso torna os resultados comparáveis entre tamanhos de conta e de posição.
Taxa de acerto
A proporção de trades que terminam no lucro. Sozinha, ela não diz nada útil - 90% de acerto com uma perda enorme e 35% de acerto com ganhos grandes podem dar o mesmo resultado.
Fator de lucro
O lucro bruto dividido pela perda bruta numa amostra de trades. Acima de 1, a estratégia ganhou dinheiro; abaixo de 1, perdeu, não importa o que a taxa de acerto sugira.
Risco de ruína
A chance de uma sequência de operações levar a conta ao nível de violação antes da meta, dados taxa de acerto, risco-retorno e risco por operação. Depende sobretudo do tamanho da posição.
Backtest
Rodar uma estratégia sobre dados históricos para estimar como ela teria se saído. É útil para descartar ideias e fraco como prova para aceitá-las, porque o resultado é ajustado a dados já vistos.
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