Estratégia e desempenho
Relação risco-retorno
O tamanho do alvo de um trade em relação ao stop, expresso como proporção. Um trade de 2:1 arrisca uma unidade para ganhar duas, o que define a taxa de acerto de que a estratégia precisa para ser lucrativa.
Também chamado de: Risk-reward · Risco/retorno · R:R
O número da GFN
Contra a meta de 10% do 1 Step da GFN, 0.5% de risco por trade a 2:1 exige um saldo líquido de dez trades vencedores para somar $10,000 numa conta de $100,000 - antes da comissão de $3.50 por lado, $7 por lote ida e volta.
Em detalhe
Relação risco-retorno,explicado
Relação e taxa de acerto são duas metades de um mesmo número. Com 2:1, a estratégia precisa acertar mais de um terço das vezes para empatar; com 1:1, mais da metade; com 1:3, mais de três quartos.
A relação calculada a partir dos níveis planejados não é a relação obtida. Slippage, comissão e saídas parciais puxam o número realizado para baixo do planejado, então o plano precisa de folga.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Múltiplo de R
O resultado de um trade expresso em unidades do risco inicial. Arriscar $200 e ganhar $600 é +3R; ser estopado é -1R. Isso torna os resultados comparáveis entre tamanhos de conta e de posição.
Taxa de acerto
A proporção de trades que terminam no lucro. Sozinha, ela não diz nada útil - 90% de acerto com uma perda enorme e 35% de acerto com ganhos grandes podem dar o mesmo resultado.
Expectativa matemática
O resultado médio de um trade numa amostra grande, combinando taxa de acerto, ganho médio e perda média. Expectativa positiva é necessária para uma estratégia funcionar, mas não basta para passar numa avaliação.
Take profit
Uma ordem pendente que fecha a posição num preço-alvo. Junto com um stop loss, ela fixa a relação risco-retorno do trade no momento em que ele é aberto, antes de se saber o resultado.
Fator de lucro
O lucro bruto dividido pela perda bruta numa amostra de trades. Acima de 1, a estratégia ganhou dinheiro; abaixo de 1, perdeu, não importa o que a taxa de acerto sugira.
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