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Sharpe, Sortino, Calmar:três índices, uma série de retornos.

Cole uma série de retornos e a calculadora obtém os três índices ajustados ao risco, anualizados na frequência que você escolher. Todas as fórmulas estão na página, para você conferir a resposta em vez de confiar nela.

Separe com vírgulas, espaços ou quebras de linha. 12 valores lidos.

%

Também é a meta do Sortino. Deixe em 0 para medir contra zero.

Sharpe 1.47, Sortino 2.98, Calmar 4.10, a partir de 12 retornos mensais.

Índice de Sharpe

1.47

Anualizado a partir de 12 retornos mensais

Índice de Sortino

2.98

Desvio negativo de 0.97% por período

Índice de Calmar

4.10

10.24% ao ano ÷ 2.50% de drawdown máximo

Desvio padrão

1.96% por período

Como calcular

Sharpe, Sortino e Calmar,passo a passo.

Os três fazem a mesma pergunta - quanto retorno para quanto risco - e só diferem no que contam como risco.

Índice de Sharpe = (retorno médio − taxa livre de risco por período) ÷ desvio padrão dos retornos × √(períodos por ano). Risco é toda a variação, para cima ou para baixo. O desvio padrão aqui é o amostral, dividindo por n − 1.

Índice de Sortino = (retorno médio − meta) ÷ desvio negativo × √(períodos por ano). O desvio negativo é √(Σ min(0, retorno − meta)² ÷ n): só as quedas abaixo da meta contam, mas todos os períodos entram no denominador. A meta aqui é a taxa livre de risco por período.

Índice de Calmar = retorno anual composto ÷ drawdown máximo. O retorno anual é (Π(1 + retorno))^(períodos por ano ÷ n) − 1; o drawdown máximo é a maior queda de pico a vale da curva de equity composta. Tradicionalmente é medido em 36 meses.

Exemplo prático. Quatro retornos mensais de 2%, −1%, 3% e 0%, taxa livre de risco 0. A média é 1.00%. Os desvios em relação a ela são 1, −2, 2 e −1, cujos quadrados somam 10, então o desvio padrão amostral é √(10 ÷ 3) = 1.83%. Sharpe = 1 ÷ 1.826 × √12 = 1.90. Só o −1% fica abaixo de zero, então o desvio negativo é √(1 ÷ 4) = 0.50%, e Sortino = 1 ÷ 0.5 × √12 = 6.93. A curva de equity atinge o pico em 1.02 e cai para 1.0098, um drawdown de 1.00%; os quatro meses compostos dão 12.52% ao ano, então Calmar = 12.52.

O exemplo mostra por que um histórico curto infla todos os índices: quatro meses com uma pequena perda anualizam para números que nenhuma estratégia sustenta. Estes números descrevem retornos passados, não preveem os futuros.

As regras por trás das contas

Onde isso encontrauma conta GFN.

O Calmar é o índice pelo qual uma conta de mesa proprietária é realmente julgada. Um 2 Step da GFN é encerrado num drawdown fixo de 8% e o drawdown de 8% de um 1 Step é móvel, então a pior queda de pico a vale importa mais do que o mês médio.

Perguntas frequentes

Retornos ajustados ao risco,respondido.

Acima de 1 costuma ser considerado bom e acima de 2 muito bom, mas o número depende do período medido e da frequência dos dados. Uma amostra curta e com sorte pode mostrar um índice de Sharpe alto que não se mantém.

O Sortino só conta como risco os retornos que ficam abaixo da meta. Se a maior parte da sua variação é para cima, o desvio negativo é menor que o desvio padrão e o índice fica maior.

Porque é o drawdown que encerra contas. O Calmar divide o retorno anual pela pior queda de pico a vale, então responde à pergunta que a regra de drawdown máximo de uma mesa proprietária faz: quanta dor veio junto com o retorno?

A calculadora funciona a partir de dois, mas um índice de poucos períodos diz muito pouco. Tradicionalmente o Calmar é medido em 36 meses. Use o histórico mais longo que você tiver.

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