Estratégia e desempenho
Múltiplo de R
O resultado de um trade expresso em unidades do risco inicial. Arriscar $200 e ganhar $600 é +3R; ser estopado é -1R. Isso torna os resultados comparáveis entre tamanhos de conta e de posição.
Também chamado de: R-multiple · Múltiplos de R
O número da GFN
Em termos de R, uma avaliação 1 Step da GFN é simples de dimensionar: 10% com 0.5% de risco por trade são +20R líquidos, e o piso de drawdown de 8% dá 16R de espaço.
- 1 StepMeta com 0.5% de risco
- +20R
- 1 StepEspaço de drawdown com 0.5% de risco
- 16R
- 2 StepMeta da Fase 1 com 0.5% de risco
- +16R
Em detalhe
Múltiplo de R,explicado
Os múltiplos de R eliminam o tamanho da posição, a única forma honesta de comparar trades feitos em tamanhos diferentes ou em contas diferentes. Um diário em R é muito mais útil que um em dólares.
Expressa em R, uma avaliação vira um problema simples de aritmética: a meta dividida pelo risco por trade dá o R líquido necessário para passar.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Relação risco-retorno
O tamanho do alvo de um trade em relação ao stop, expresso como proporção. Um trade de 2:1 arrisca uma unidade para ganhar duas, o que define a taxa de acerto de que a estratégia precisa para ser lucrativa.
Expectativa matemática
O resultado médio de um trade numa amostra grande, combinando taxa de acerto, ganho médio e perda média. Expectativa positiva é necessária para uma estratégia funcionar, mas não basta para passar numa avaliação.
Diário de trade
Um registro de cada trade com o raciocínio, o tamanho, os níveis e o resultado. É a única forma de saber se a estratégia está sendo seguida, algo diferente de saber se ela está funcionando.
Fração fixa
Arriscar um percentual constante da equity em cada trade, de modo que o tamanho da posição cai depois de perdas e sobe depois de ganhos. É o modelo padrão de dimensionamento e o que a maioria das regras de mesa pressupõe.
Meta de lucro
O ganho virtual exigido para passar numa fase da avaliação, expresso como percentual do saldo inicial. É o único objetivo que você precisa atingir; todas as outras regras são coisas que você precisa evitar.
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