Drawdown e limites de risco
Risco de ruína
A chance de uma sequência de operações levar a conta ao nível de violação antes da meta, dados taxa de acerto, risco-retorno e risco por operação. Depende sobretudo do tamanho da posição.
Também chamado de: Risk of ruin
O número da GFN
Contra os pisos de drawdown da GFN, o risco por operação é a variável que decide a sobrevivência: um piso de 8% no 2 Step absorve 16 perdas seguidas de 0.5%, ou quatro de 2%.
- 2 StepPerdas seguidas até o piso de 8% com 0.5% de risco
- 16
- 2 StepCom 1% de risco
- 8
- 2 StepCom 2% de risco
- 4
Uma conta aproximada que ignora juros compostos e custos de operação; os dois tornam o número real menor.
Em detalhe
Risco de ruína,explicado
O risco de ruína é a forma honesta de olhar uma avaliação, porque leva em conta a ordem em que as operações chegam. Uma estratégia com expectativa positiva ainda perde para um drawdown fixo se uma sequência de perdas vier primeiro, e sequências assim são muito mais comuns do que a intuição sugere.
Reduzir pela metade o risco por operação costuma cortar o risco de ruína em bem mais da metade. É por isso que a mesma estratégia que reprova a 2% por operação muitas vezes passa a 0.5%, sem mudar nenhuma entrada.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Perdas consecutivas máximas
A maior sequência ininterrupta de trades perdedores numa amostra. Multiplicada pelo risco por trade, dá o drawdown que a estratégia já produziu, o número que um piso fixo precisa absorver.
Tamanho da posição
Quantos lotes um trade usa. Ele é calculado a partir do valor em dólares arriscado e da distância do stop, e não escolhido primeiro - o contrário de como a maioria dos traders faz.
Fração fixa
Arriscar um percentual constante da equity em cada trade, de modo que o tamanho da posição cai depois de perdas e sobe depois de ganhos. É o modelo padrão de dimensionamento e o que a maioria das regras de mesa pressupõe.
Expectativa matemática
O resultado médio de um trade numa amostra grande, combinando taxa de acerto, ganho médio e perda média. Expectativa positiva é necessária para uma estratégia funcionar, mas não basta para passar numa avaliação.
Recuperação do drawdown
O ganho necessário para levar a conta de volta ao pico anterior depois de uma perda. A recuperação não é simétrica: uma perda de 10% exige um ganho de 11.1% para ser desfeita, e uma de 50% exige 100%.
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