Drawdown e limites de risco
Recuperação do drawdown
O ganho necessário para levar a conta de volta ao pico anterior depois de uma perda. A recuperação não é simétrica: uma perda de 10% exige um ganho de 11.1% para ser desfeita, e uma de 50% exige 100%.
Também chamado de: Drawdown recovery · Recuperar drawdown
O número da GFN
Uma conta GFN de $100,000 que caísse até o piso do 2 Step, em $92,000, precisaria de um ganho de 8.7% para voltar ao saldo inicial - só que tocar o piso já encerrou a conta.
- Voltar de uma perda de 5%
- Ganho de 5.26%
- Voltar de uma perda de 8%
- Ganho de 8.70%
- Voltar de uma perda de 10%
- Ganho de 11.11%
Em detalhe
Recuperação do drawdown,explicado
A assimetria é aritmética, não psicologia. Perder um percentual significa que a recuperação é calculada sobre uma base menor, então quanto mais fundo o buraco, mais íngreme a subida. É o argumento mais forte para posições pequenas numa conta com piso fixo.
Numa avaliação, a conta da recuperação é agravada pela própria regra de drawdown: você está subindo de volta rumo a uma meta de lucro a partir de uma base menor, enquanto o piso abaixo de você não se moveu.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
Risco de ruína
A chance de uma sequência de operações levar a conta ao nível de violação antes da meta, dados taxa de acerto, risco-retorno e risco por operação. Depende sobretudo do tamanho da posição.
Queda do pico ao vale
A queda do ponto mais alto de uma curva de equity até o ponto mais baixo seguinte, antes de uma nova máxima. É a forma padrão de dizer quão fundo foi o pior período de perdas de uma estratégia.
Curva de equity
Um gráfico da equity da conta ao longo do tempo. A inclinação mostra o ritmo do retorno, a suavidade mostra a consistência, e a queda mais funda é o drawdown do pico ao vale que um limite de risco teria de absorver.
Tamanho da posição
Quantos lotes um trade usa. Ele é calculado a partir do valor em dólares arriscado e da distância do stop, e não escolhido primeiro - o contrário de como a maioria dos traders faz.
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