Estratégia e desempenho
Fração fixa
Arriscar um percentual constante da equity em cada trade, de modo que o tamanho da posição cai depois de perdas e sobe depois de ganhos. É o modelo padrão de dimensionamento e o que a maioria das regras de mesa pressupõe.
Também chamado de: Fixed fractional · Risco percentual fixo · Risco fixo por trade
O número da GFN
Contra os limites da GFN, 0.5% por trade numa conta de $100,000 são $500 - um sexto da margem diária do Instant e um décimo da margem do 1 Step e do 2 Step.
- Risco de 0.5%
- $500 em $100,000
- Risco de 1%
- $1,000 em $100,000
- Risco de 2%
- $2,000 em $100,000
Em detalhe
Fração fixa,explicado
A redução automática de risco é o ponto: uma sequência de perdas encolhe as posições feitas durante ela, exatamente o comportamento que um piso de drawdown fixo recompensa.
A escolha do percentual importa mais que as entradas. A mesma estratégia com 0.5% e com 2% são dois produtos diferentes numa conta com piso rígido.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Tamanho da posição
Quantos lotes um trade usa. Ele é calculado a partir do valor em dólares arriscado e da distância do stop, e não escolhido primeiro - o contrário de como a maioria dos traders faz.
Critério de Kelly
Uma fórmula que dá o tamanho de posição que maximiza o crescimento de longo prazo para uma vantagem conhecida. O resultado é grande demais para o trading de verdade, porque os dados de entrada são estimativas e os drawdowns que ele aceita são extremos.
Risco de ruína
A chance de uma sequência de operações levar a conta ao nível de violação antes da meta, dados taxa de acerto, risco-retorno e risco por operação. Depende sobretudo do tamanho da posição.
Perdas consecutivas máximas
A maior sequência ininterrupta de trades perdedores numa amostra. Multiplicada pelo risco por trade, dá o drawdown que a estratégia já produziu, o número que um piso fixo precisa absorver.
Múltiplo de R
O resultado de um trade expresso em unidades do risco inicial. Arriscar $200 e ganhar $600 é +3R; ser estopado é -1R. Isso torna os resultados comparáveis entre tamanhos de conta e de posição.
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