Estratégia e desempenho
Índice de Sharpe
O retorno acima de uma taxa de referência, dividido pela volatilidade desses retornos. Mede quanta variação foi aceita por unidade de retorno, então uma curva de equity mais suave tem nota maior.
Também chamado de: Sharpe ratio · Sharpe
O número da GFN
Um perfil de retorno mais suave sobrevive melhor aos limites da GFN nas duas direções - o limite de perda diária de 5% no 1 Step e no 2 Step e o de 3% no Instant testam diretamente a variação de um dia para o outro.
Em detalhe
Índice de Sharpe,explicado
O Sharpe penaliza a volatilidade nas duas direções, então um mês excepcionalmente bom baixa o índice do mesmo jeito que um mês excepcionalmente ruim. Essa é a principal crítica a ele.
Numa conta de mesa proprietária, a leitura útil é indireta: um Sharpe alto costuma significar um drawdown pico-a-vale raso, que é o que um piso fixo realmente testa.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Índice de Sortino
Uma variação do índice de Sharpe que considera só a volatilidade negativa. Ganhos grandes deixam de baixar a nota, então ele mede a variação que realmente incomoda o trader, e não toda ela.
Fator de lucro
O lucro bruto dividido pela perda bruta numa amostra de trades. Acima de 1, a estratégia ganhou dinheiro; abaixo de 1, perdeu, não importa o que a taxa de acerto sugira.
Curva de equity
Um gráfico da equity da conta ao longo do tempo. A inclinação mostra o ritmo do retorno, a suavidade mostra a consistência, e a queda mais funda é o drawdown do pico ao vale que um limite de risco teria de absorver.
Queda do pico ao vale
A queda do ponto mais alto de uma curva de equity até o ponto mais baixo seguinte, antes de uma nova máxima. É a forma padrão de dizer quão fundo foi o pior período de perdas de uma estratégia.
Expectativa matemática
O resultado médio de um trade numa amostra grande, combinando taxa de acerto, ganho médio e perda média. Expectativa positiva é necessária para uma estratégia funcionar, mas não basta para passar numa avaliação.
Quando você quiser
Seu capital continua seu.O risco é nosso.
Uma única taxa de avaliação, sem prazo e até 90% do lucro simulado. Escolha o tamanho da conta e suas credenciais chegam por e-mail em minutos.
Sem assinaturas nem taxas ocultas
Payouts a cada 14 dias
Alocação total máxima de $400,000