Drawdown e limites de risco
Queda do pico ao vale
A queda do ponto mais alto de uma curva de equity até o ponto mais baixo seguinte, antes de uma nova máxima. É a forma padrão de dizer quão fundo foi o pior período de perdas de uma estratégia.
Também chamado de: Peak-to-trough · Pico ao vale
O número da GFN
Uma estratégia cujo peak-to-trough histórico passa de 8% vai acabar violando uma conta GFN 2 Step, e uma que passa de 5% violará o Instant mais cedo, porque esse piso também sobe.
Em detalhe
Queda do pico ao vale,explicado
O peak-to-trough é o que um backtest quer dizer quando informa um drawdown máximo, e é medido depois do fato, sobre a amostra inteira. A regra de drawdown máximo de uma mesa proprietária é o mesmo tipo de medida aplicado ao vivo, com um stop duro associado.
Comparar os dois é a verificação mais útil antes da compra: se o peak-to-trough histórico de uma estratégia é mais fundo que a margem de drawdown da conta, ela vai acabar violando a conta numa sequência comum de perdas.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Curva de equity
Um gráfico da equity da conta ao longo do tempo. A inclinação mostra o ritmo do retorno, a suavidade mostra a consistência, e a queda mais funda é o drawdown do pico ao vale que um limite de risco teria de absorver.
Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
Recuperação do drawdown
O ganho necessário para levar a conta de volta ao pico anterior depois de uma perda. A recuperação não é simétrica: uma perda de 10% exige um ganho de 11.1% para ser desfeita, e uma de 50% exige 100%.
Backtest
Rodar uma estratégia sobre dados históricos para estimar como ela teria se saído. É útil para descartar ideias e fraco como prova para aceitá-las, porque o resultado é ajustado a dados já vistos.
High-water mark
O nível mais alto que uma conta já atingiu. Num drawdown móvel, é o ponto de referência a partir do qual o piso é medido para baixo, então cada nova máxima empurra o nível de violação para cima de forma permanente.
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