Estratégia e desempenho
Backtest
Rodar uma estratégia sobre dados históricos para estimar como ela teria se saído. É útil para descartar ideias e fraco como prova para aceitá-las, porque o resultado é ajustado a dados já vistos.
Também chamado de: Backtesting · Teste histórico
O número da GFN
Um backtest calculado para uma conta da GFN precisa incluir $3.50 por lado, $7 por lote ida e volta e um spread realista, e o seu pior pico-a-vale precisa caber em 8% no 2 Step ou 5% no Instant.
Em detalhe
Backtest,explicado
O número que vale tirar de um backtest não é o retorno, e sim o pior drawdown pico-a-vale, porque é ele que determina se a estratégia cabe dentro do piso da conta.
Inclua os custos. Um backtest sem spread, comissão e slippage superestima uma estratégia de alta frequência por uma margem grande o bastante para inverter a conclusão.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Forward test
Rodar uma estratégia em tempo real sobre dados que ela nunca viu. É o teste honesto que um backtest não consegue ser, porque os resultados vêm de dados que não poderiam ter sido ajustados.
Queda do pico ao vale
A queda do ponto mais alto de uma curva de equity até o ponto mais baixo seguinte, antes de uma nova máxima. É a forma padrão de dizer quão fundo foi o pior período de perdas de uma estratégia.
Expectativa matemática
O resultado médio de um trade numa amostra grande, combinando taxa de acerto, ganho médio e perda média. Expectativa positiva é necessária para uma estratégia funcionar, mas não basta para passar numa avaliação.
Fator de lucro
O lucro bruto dividido pela perda bruta numa amostra de trades. Acima de 1, a estratégia ganhou dinheiro; abaixo de 1, perdeu, não importa o que a taxa de acerto sugira.
Comissão
Uma cobrança explícita por lote pela execução de um trade, normalmente cotada por lado. Dois lados formam uma ida e volta, então o valor cotado precisa ser dobrado para dar o custo de um trade completo.
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