Drawdown e limites de risco
Curva de equity
Um gráfico da equity da conta ao longo do tempo. A inclinação mostra o ritmo do retorno, a suavidade mostra a consistência, e a queda mais funda é o drawdown do pico ao vale que um limite de risco teria de absorver.
Também chamado de: Equity curve · Curva de capital
O número da GFN
A GFN mostra a curva de equity ao vivo de cada conta no painel Trade Hub, junto com os objetivos e a distância atual até cada limite - os mesmos números pelos quais a conta é avaliada.
Em detalhe
Curva de equity,explicado
Numa conta de mesa proprietária, o formato importa mais que o ponto final. Duas estratégias que fecham o mês com o mesmo lucro não são equivalentes se uma chegou lá em linha reta e a outra passou uma semana 6% no vermelho - só uma delas sobrevive a um piso fixo.
A curva que vale ler é a desenhada a partir da equity ao vivo, e não do saldo fechado, porque inclui as posições abertas sobre as quais os limites de risco são de fato medidos.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Queda do pico ao vale
A queda do ponto mais alto de uma curva de equity até o ponto mais baixo seguinte, antes de uma nova máxima. É a forma padrão de dizer quão fundo foi o pior período de perdas de uma estratégia.
High-water mark
O nível mais alto que uma conta já atingiu. Num drawdown móvel, é o ponto de referência a partir do qual o piso é medido para baixo, então cada nova máxima empurra o nível de violação para cima de forma permanente.
Recuperação do drawdown
O ganho necessário para levar a conta de volta ao pico anterior depois de uma perda. A recuperação não é simétrica: uma perda de 10% exige um ganho de 11.1% para ser desfeita, e uma de 50% exige 100%.
Drawdown baseado na equity
Um drawdown medido sobre a equity ao vivo da conta, que inclui o resultado não realizado de cada posição aberta. O nível de violação pode ser tocado com a operação ainda aberta, antes de qualquer fechamento.
Diário de trade
Um registro de cada trade com o raciocínio, o tamanho, os níveis e o resultado. É a única forma de saber se a estratégia está sendo seguida, algo diferente de saber se ela está funcionando.
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